Использование Force Index

 

В основном, при использовании Индекса Силы трейдеры покупают, когда двухпериодное экспоненциальное скользящее среднее от Индекса Силы находится в отрицательной зоне и продают, когда оно находится в положительной зоне. При такой торговле трейдеры должны помнить главный принцип торговли – открывать позиции только по тренду.

 

Боковое движение Индекса Силы (Force Index) является не менее важным показателем ситуации для трейдеров. Боковое движение (флэт) Индекса Силы означает, что на исследуемом участке ценового графика изменение в ценах не подтверждается растущим или падающим объемом, а значит, существующая ценовая тенденция может развернуться. С другой стороны, боковое движение Индекса Силы может означать разворот тренда, если высокий объем соответствует только небольшому изменению в ценах.

 

Дальнейшая интерпретация сигналов Индекса Силы зависит от того, какие движения исследует трейдер, краткосрочные или долгосрочные. Двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы является более точным индикатором, поэтому торговля по нему сопряжена с выполнением ряда дополнительных правил. Более длинное 13-дневное скользящее среднее от Индекса Силы точнее указывает общую вероятность продолжения среднесрочных трендов, и соответственно подчиняется набору правил для принятия решений в среднесрочном периоде.

 

· Краткосрочный Индекс Силы

Двухпериодное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде. Считается, что двухпериодное экспоненциальное скользящее среднее, нарисованное на графике в виде гистограммы, дает наиболее чувствительный индикатор силы продавцов и покупателей. Когда столбики гистограммы пересекают нулевую линию снизу вверх, покупатели становятся сильнее. Когда сверху вниз – сильнее продавцы.

 

Примечание: Двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы является составной частью торговой системы Элдера, называемой тройной экран (Eder's Triple Screen).

 

· Определение локальных откатов тренда, как точек входа в рынок:

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущее двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

 

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухпериодное экспоненциальное скользящее среднее от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки. Можно установить отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, на которой 2-дневное скользящее от Индекса Силы ушло в отрицательную зону при наличии сильного восходящего тренда. В этом случае вы будете защищены на случай падения цен, поскольку ваш ордер не будет исполнен. С другой стороны, если, как и ожидается восходящий тренд получит продолжение, ордер будет исполнен и вы получите позицию в направлении сильного восходящего тренда.

 

В этом же случае, после того как позиция на покупку будет открыта, можно установить стоп-лосс (Stop-Loss) ордер ниже минимума этой же свечи или ниже минимума предыдущей свечи, если он был ниже. Это позволит рано выскочить из открытой позиции, если тренд на самом деле будет слабым.

 

В случае если 2-дневное скользящее среднее от Индекса Силы выходит в положительную зону во время активного нисходящего тренда наилучшей стратегией является продажа. Считается, что это будет коротким периодом локального максимума, который наиболее выгоден для продаж. Такая ситуация позволит поставить ордер на продажу чуть ниже минимума предыдущей свечи. Если временное усиление давления покупателей будет продолжаться дольше, чем ожидалось ранее, вы можете поднимать ордер на продажу после каждой свечи так, чтобы он был на один пункт ниже последнего минимума. Затем после того как цены разворачиваются вниз и ордер на продажу исполняется, вы можете установить ордер стоп-лосс (Stop-Loss) выше максимума последней свечи (или максимума предыдущей свечи, если он был выше). Затем следует двигать стоп-ордер к точке открытия как можно быстрее.

 

· Определение локальных откатов тренда для добавления к существующей позиции:

Короткое скользящее среднее от Индекса Силы также можно использовать для добавления к уже открытой позиции на покупку или продажу. Вы можете добавлять к своей позиции на покупку каждый раз, когда Индекс Силы на сильном восходящем тренде выходит в отрицательную зону и добавлять к короткой позиции каждый раз, когда Индекс Силы на нисходящем тренде становится положительным.

 

· Сигналы подтверждения силы текущего тренда:

Если рассматривать более продолжительные промежутки времени, то есть еще один сигнал, который стоит учитывать. Когда двухпериодное скользящее от Индекса Силы падает до своего наиболее низкого значения за длительный период, например 30 свечей, это означает, что продавцы в текущий момент имеют исключительную силу, и цены, скорее всего, будут падать и далее. Наоборот, когда двухпериодное скользящее от Индекса Силы вырастает до своего максимума за продолжительный период времени, то покупатели создают давление на цену гораздо выше среднего, и цены, скорее всего, будут двигаться выше.

 

· Сигналы закрытия существующей позиции:

Для решений, когда выйти из длинной или короткой позиции двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы тоже имеет решающее значение. Если краткосрочный спекулянт покупает, когда двухпериодное скользящее от Индекса Силы находится в отрицательной зоне он, соответственно, должен продавать, когда оно становится положительным. Если трейдер открывает короткую позицию, когда индикатор находится в положительной зоне, он должен закрывать позицию, когда скользящее среднее становится отрицательным. Таким образом, можно ловить локальные экстремумы для наиболее выгодных выходов из уже существующей позиции.

 

· Сигналы дивергенций:

Долгосрочный трейдер должен выходить из позиции, только если изменится тренд, или если появилась дивергенция между двухпериодным скользящим средним от Индекса Силы и самим трендом. Поэтому дивергенции также является важным показателем при торговле по Индексу Силы. Бычья дивергенция происходит, когда цены падают до нового минимума, в то время как Индекс Силы тоже делает новый локальный минимум, но выше предыдущего, что является сильным сигналом на покупку. Сильный сигнал на продажу возникает, когда происходит медвежья дивергенция между двухпериодным Индексом Силы и ценовым графиком, это происходит, если цены поднимаются до нового максимума, а Индекс Силы создает новый максимум ниже предыдущего.

 

· Среднесрочный Индекс Силы

 

13-периодное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения силы продавцов и покупателей в среднесрочном периоде.

 

· Сигналы определения текущего тренда:

Вместо того чтобы полностью полагаться на двухпериодное скользящее среднее от Индекса Силы, можно определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодное скользящее от Индекса Силы. Точно также, как в случае с двухпериодным скользящим средним, 13-периодное - указывает на превосходство покупателей, когда оно находится над центральной линией. Если же оно, ниже нуля, сильнее являются продавцы. Когда индикатор находится на или близко к центральной линии на рынке, скорее всего, отсутствует тренд: в этот момент ни Индекс Силы ни другие следующие за трендом индикаторы не могу дать точных сигналов для торговли.

 

· Сигналы подтверждения силы текущего тренда и его окончания:

Когда 13-периодное скользящее Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий тренд можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодное скользящее Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

 

В целом, можно сказать, что чем дальше показания индикатора находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд.

 

· Сигналы дивергенций:

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодного скользящего Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между гистограммой и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодное скользящее Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

 

Вероятность продолжения текущего нисходящего тренда можно определить по тому, достигло ли 13-периодное скользящее среднее Индекса Силы нового минимума или нет. А если цены падают до нового минимума, но 13-периодное скользящее Индекса Силы достигает менее низкого минимума, значит, продавцы теряют силы. Эта ситуация называется медвежьей дивергенцией и является сильным сигналом на покупку.

 

Недостатки: Поскольку Force Index (в оригинале) использует для расчетов объем сделок, а на рынке Forex есть только «тиковый объем», который не всегда может совпадать с реальным, следует гораздо осторожнее относиться к сигналам индикатора.

 

26. Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index - RVI)

 

Relative Vigor Index (RVI) был создан одним из самых известных авторов технического анализа - Джоном Эйлерсом (John Ehlers), который разработал такие популярные индикаторы и программные продукты как MESA и EPOCH. Считается, что Эйлерс - один из лучших экспертов в области использования циклов в техническом анализе рынка. Индикатор был описан в журнале ”Stocks and Commodities” в январе 2002 года. Идея, стоящая за Relative Vigor Index (RVI) такая же, как и у большинства остальных осцилляторов (Stochastic, Momentum и т.д.): цены обычно закрываются выше точки открытия на растущих рынках и закрываются ниже точки открытия на падающих рынках.

 

Индикатор используется в техническом анализе и измеряет уверенность текущего ценового движения и вероятность того, что оно продолжится. Каждая цена отражает равновесие оценки актива среди массы участников рынка на определенный момент торговли. RVI сравнивает расположение цены закрытия актива по отношению к диапазону его цен, а результат сглаживает путем вычисления скользящего среднего от его значения. Скользящее среднее, в свою очередь, отражает среднее значение этого равновесия за определенный выбранный период. В данном случае в качестве сигнальной линии выступает 4-периодное скользящее среднее от значения Relative Vigor Index, которое используется для того, чтобы снизить возможную неопределенность.

 

Таким образом, быстрая линия RVI (на рисунке ниже она синяя) представляет собой энергию рыночного движения, которая определяется тем, что цены закрываются выше, чем открывались и отражает равновесие рыночной толпы за короткий период времени. Более медленная сигнальная линия отражает равновесие рыночной толпы за более длинный период. Сочетание двух линий дает типичные для осцилляторов сигналы пересечения.

 

Когда быстрая линия RVI оказывается выше медленной сигнальной линии, она показывает, что рынком сейчас управляют покупатели и лучше быть в позиции на покупку. Когда быстрая линия RVI падает ниже медленной сигнальной линии, она показывает, что на рынке доминируют продавцы и лучше иметь только короткие позиции.

 

В отличие от большинства других осцилляторов RVI не показывает никаких зон перекупленности или перепроданности. Перекупленность или перепроданность тоже желательно учитывать, но по другим осцилляторам.

 

Расчет Relative Vigor Index

 

RVI рассчитывается практически так же, как и осциллятор Стохастик (Stochastic), однако индекс бодрости сравнивает уровень закрытия по отношению к уровню открытия, а не к минимальной цене, как это делает Stochastic осциллятор. Индикатор рассчитывается как величина, равная фактическому изменению цены за период, нормированная на максимальный диапазон изменения цен этого периода, например, дня или часа.

 

RVI = (Close - Open)/(High - Low),

 

где:
Open — цена открытия свечи;
High — максимальная цена свечи;
Low — минимальная цена свечи;
Close — цена закрытия свечи.

 

Обычно RVI отображается в виде двух линий:

 

· Первая строится как RVI, но вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних. Т.е., находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от числителя:

 

MovAverage = (Close-Open) + 2 x (Close_-1 - Open_-1) + 2 x (Close_-2 - Open_-2) + (Close_-3 - Open_-3),

 

где:
Close - текущая цена закрытия;
Close_-1, Close_-2, Close_-3 - цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
Open - текущая цена закрытия;
Open_-1, Open_-2, Open_-3 - цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.

 

Затем находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от знаменателя:

 

RangeAverage = (High-Low) + 2 x (High_-1 - Low_-1) + 2 x (High_-2 - Low_-2) + (High_-3 - Low_-3),

 

где:
High - максимальная цена последнего бара;
High_-1, High_-2, High_-3 - максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
Low - минимальная цена последнего бара;
Low_-1, Low_-2, Low_-3 - минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.

 

В конце находится отношение сумм этих скользящих средних за 4 последних периода, например, часа или дня:

 

 

· Вторая линия является 4-периодным симметрично взвешенным скользящим средним от первой:

 

RVIsignal = (RVIaverage + 2 x RVIaverage_-1 + 2 x RVIaverage_-2 + RVIaverage_-3)/6

 

Пример Relative Vigor Index: