Содержание основной части курсовой работы при моделировании временного ряда

1. Теоретические аспекты эконометрического анализа изучаемого явления

Этот раздел включает необходимые понятия, определения, анализ изучаемой проблемы. Описывается объект исследования.

2. Построение тренда

Определяется тип временного ряда. Выполняется статистический анализ ряда динамики. Выполняется анализ на наличие выбросов в исходной выборке. Определяются коэффициенты автокорреляции уровней, строится автокорреляционная функция данного временного ряда и делается заключение о наличии линейной или нелинейной тенденции.

Выполняется предварительная обработка временного ряда:

- за основу может быть выбран не исходный временной ряд, а производный от него, например ряд темпов прироста или абсолютных приростов;

- выполняется сглаживание ряда с помощью скользящей средней простой или взвешенной (в зависимости от формы предполагаемого тренда);

- дополняются недостающие значения временного ряда, модифицируются значения, идентифицированные как выбросы.

Оцениваются параметры уравнения тренда. Проверяется значимость полученного уравнения тренда.

3. Построение модели временного ряда

Определяется, какой модели временного ряда (аддитивной или мультипликативной) соответствуют наблюдаемые значения ряда динамики. Строится ряд остатков на основе исключения из наблюдаемых значений переменной теоретических значений, полученных по уравнению тренда. Выделяется сезонная компонента. На основе коррелограммы или непараметрическими методами определяется наиболее вероятное значение периода основной циклической составляющей, проверяется значимость периодической компоненты. Выбирается форма циклической составляющей, оцениваются её параметры.

Анализ и моделирование остатков. Строится ряд остатков после исключения из наблюдаемых значений регулярных компонент (тренд, сезонность). На основании стандартной ошибки уравнения выполняется оценка качества модели и выбор лучшей модели временного ряда. Формируется единая модель временного ряда.

Используя построенную модель временного ряда, строится точечный прогноз для будущих значений анализируемого ряда динамики и доверительный интервал прогноза.

ПРИКЛАДНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Построение эконометрических моделей по выборочным данным требует использования специализированных пакетов прикладных программ, позволяющих выполнять статистическую обработку данных и реализующих основные процедуры эконометрического анализа. Наиболее часто применяются такие пакеты прикладных программ как MS Excel (надстройка «Анализ данных»), Table Curve 2D и Table Curve 3D (для однофакторных и двухфакторных моделей), Statistica, SPSS, Econometric Views и т.п. Рассмотрим основные алгоритмы работы с подобными программами на примере MS Excel, Table Curve 2D и Statistica. Подробное описание программного пакета SPSS (новое название PASW) дано в учебном пособии «Статистический анализ данных социологических опросов» [10].

MS Excel (надстройка «Анализ данных»)