Парная регрессия и корреляция

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебное пособие

для студентов заочной формы обучения

 

 

Санкт-Петербург

2011

 

Составитель: Е. Г. Семенова

М. С. Смирнова

 

В данном учебном пособии рассмотрен ряд вопросов, раскрывающих основное содержание дисциплины «Эконометрика», формулируются цели и задачи этого направления. Приводятся темы практических работ, а также вопросы для контроля знаний, рекомендуемая литература. Основное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Приводятся краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы. Рассмотрены примеры решения типовых задач, представлены процедуры, математический аппарат и программные средства моделирования задач эконометрического анализа.

Предназначено для студентов заочной формы обучения соответствующих экономических и управленческих направлений обучения.

 

 

© Санкт-Петербургский

государственный университет

аэрокосмического приборостроения, 2011.

 

 

Содержание

Предисловие 4

Введение 5

1 Парная регрессия и корреляция_ 6

1.1 Методические указания_ 6

1.2 Решение типовых задач_ 13

1.3 Решение с помощью ППП Excel 17

1.4 Контрольные вопросы_ 24

1.5 Пример варианта промежуточного тестирования_ 25

2 Множественная регрессия и корреляция_ 27

2.1 Методические указания_ 27

2.2 Решение типовых задач_ 31

2.3 Решение с помощью ППП Excel 35

2.4 Контрольные вопросы_ 42

2.5 Пример варианта промежуточного тестирования_ 43

3 Временные ряды в экономических исследованиях_ 45

3.1 Методические указания_ 45

3.2 Решение типовых задач_ 46

3.3 Решение с помощью ППП Excel 53

3.4 Контрольные вопросы_ 64

3.5 Пример варианта промежуточного тестирования_ 65

4 Система экономических уравнений_ 67

4.1 Методические указания_ 67

4.2 Контрольные вопросы_ 72

4.3 Примерный вариант итогового тестирования_ 73

Литература_ 75

Таблица значений критерия Фишера_ 76

Индивидуальные задания для решения практических задач_ 78

Предисловие

 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний в области построения эконометрических моделей и определения возможностей использования моделей для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов как на микро-, так и на макроуровне. Основными задачами изучения дисциплины являются:

¾ методология принятия решений о спецификации и идентификации моделей;

¾ ознакомление с методами и приемами интерпретации результатов эконометрического моделирования;

¾ изучение принципов выбора метода оценки параметров моделей;

¾ выработка устойчивых практических навыков разработки прогнозных оценок.

Усвоение материала дисциплины должно способствовать освоению студентами следующих компетенций (в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов):

¾ способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;

¾ проведение исследования и анализа рынка;

¾ использование соответствующего математического аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации;

¾ способность использовать основные прикладные программы и информационные технологии.

Каждый студент должен в соответствии с индивидуальным вариантом выполнить три практических задачи (аналогично приведенным примерам) и ответить на вопросы в конце каждой главы.

Введение

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

Существуют различные варианты определения эконометрики:

1) Расширенные, при которых к эконометрике относят все, что связано с измерениями в экономике;

2) Узко инструментально ориентированные, при которых понимают определенный набор математико-статистических средств, позволяющих верифицировать модельные соотношения между анализируемыми экономическими показателями.

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе так называемой высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании. Основной базой для эконометрических исследований служат данные официальной статистики, либо данные бухгалтерского учета.

Эконометрическое моделирование реальных социально-экономических процессов и систем обычно преследует два типа конечных прикладных целей (или одну из них): 1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы; 2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).

Парная регрессия и корреляция