Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Теоретические вопросы, выносимые на экзамен:

№ п/п	Наименование вопроса	Оцениваемый результатобучения
1.	Основные положения регрессионного анализа. Теорема Гаусса-Маркова.	ОК-1, З_1
2.	Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии, оценка параметров модели методом наименьших квадратов.	ОК-1, З_2 ПК-5, З_1 ПК-6, З_1
3.	Следствия выполнения предпосылок Гаусса-Маркова.	ОК-1, З_2 ОК-1, У_1
4.	Изучение тесноты связи по множественной регрессии (коэффициенты множественной корреляции и детерминации).	ОК-1, З_1 ОК-1, З_2
5.	Проверка значимости модели множественной регрессии и ее параметров	ОК-1, В_1 ОК-3, З_1 ПК-9, У_1
6.	Прогнозирование по модели множественной регрессии.	ПК-10, З_1 ОК-3, З_1
7.	Стандартизованная форма модели множественной регрессии.	ОК-1, З_2
8.	Мультиколлинеарность данных. Парные и частные коэффициенты корреляции. Отбор факторов для уравнения множественной регрессии.	ОК-1, У_1 ПК-5, З_1 ПК-6, З_1
9.	Анализ случайных остатков в модели регрессии. Гетероскедастичность остатков. Тест Гольдфельда-Квандта.	ОК-1, У_1 ОК-3, З_1 ПК-9, У_1
10.	Сущность ОМНК.	ОК-1, З_2 ПК-5, З_1
11.	Автокорреляция остатков, ее последствия. Обнаружение автокорреляции остатков.	ПК-5, З_1 ПК-6, З_1
12.	Регрессионные модели с переменной структурой. Модели регрессии с фиктивными переменными.	ПК-5, З_1 ПК-6, З_1
13.	Компоненты изолированного динамического рада. Аддитивная и мультипликативная модели.	ПК-5, З_1 ОК-3, З_1 ОК-1, З_2
14.	Автокорреляционная функция и коррелограмма. Выявление структуры ряда с помощью анализа коррелограммы. Критерий Дарбина-Уотсона.	ОК-1, У_1 ОК-3, З_1 ПК-5, З_1
15.	Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты). Модели тенденции развития.	ПК-5, З_1 ПК-6, З_1 ПК-9, У_1
16.	Прогнозирование с помощью моделей временных рядов.	ПК-10, З_1
17.	Модели с лаговыми переменными. Авторегрессионные процессы и их моделирование.	ОК-1, З_2 ПК-5, З_1
18.	Модели ARMA, ARIMA.	ОК-1, З_2 ОК-3, З_1 ПК-5, З_1
19.	Системы линейных одновременных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные. Структурная и приведенная форма модели.	ОК-1, З_2 ОК-3, З_1
20.	20. Проблема идентификации.	ОК-3, З_1
21.	Оценивание параметров структурной модели.	ПК-5, З_1
22.	Панельные данные и их преимущества.	ОК-1, З_2 ОК-3, З_1 ПК-5, З_1
23.	Однонаправленные модели панельных данных. Качество подгонки. Выбор модели.	ОК-1, З_2 ПК-5, З_1
24.	Двунаправленная модель панельных данных с фиксированными эффектами.	ОК-1, З_2 ПК-5, З_1 ПК-6, З_1

Практические задания, выносимые на экзамен:

№ п/п

Формулировка задания

Оцениваемый результат обучения

Дана динамика ежеквартального выпуска продукции фирмы в ус. ед. С помощью критерия «восходящих» и «нисходящих» серий сделать вывод о присутствии или отсутствии тренда. Доверительную вероятность принять равной 0,95.

t	1	2	3	4	5	6	7	8
у_t	12	14	8	13	15	16	8	9

ОК-1, У_2 ОК-1, В_1

Дана матрица парных коэффициентов корреляции между факторами х₁, х₂, х₃

. Создать две модели регрессии с двумя факторами, тесно связанных с результатом и слабо связанных друг с другом.

ОК-3, У_1 ПК-5, У_1

Имеются следующие данные об урожайности пшеницы у_t (ц/га) за 9 лет.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
у_t	16,3	20,2	17,1	7,7	15,3	16,3	19,9	14,4	18,7

1). Провести сглаживание временного ряда у_t методом скользящих средних, используя простую среднюю арифметическую с интервалом сглаживания: а) m = 3; б) m = 5; 2) выявить линию тренда.

ОК-1, В_1 ОК-3, У_1 ПК-5, В_1

По данным, отражающим спрос на некоторый товар за пятилетний период (усл. ед.), т.е. временной ряд спроса у_t, найдено уравнение тренда ŷ_t = 181 + 24 t Проверить значимость полученного уравнения тренда по F-критерию на уровне значимости a = 0,05, если общая сумма квадратов отклонений зависимой переменной от средней Q = 30 500, а сумма квадратов, обусловленная регрессией Q_R =27 700.

ОК-1, У_1 ПК-6, В_1

По статистическим данным о производстве угля за 9 лет (2002 – 2010гг.) были рассчитаны параметры модели ŷ_t = 454 – 17,8 t и дисперсия отклонений фактических значений от расчетных

(млн.т.)². Используя полученную модель, рассчитать интервальный прогноз производства в 2011 г. (t = 10), доверительную вероятность принять равной 0,9. Найти нижнюю и верхнюю границы прогноза.

ПК-10,У_1 ПК-10,В_1

По данным таблицы для временного ряда у_t найти среднее значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент автокорреляции (для лага t = 1).

t	1	2	3	4	5	6
у_t	21	15	30	31	3	36

ОК-3, У_1 ПК-9, У_1 ПК-5, В_1

По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции у от факторов, приведенных в табл.

Признак-фактор	Уравнение парной регрессии	Среднее значение фактора
Объем производства, ден. ед., х₁
Трудоемкость единицы продукции, чел.-ч, х₂
Оптовая цена за 1 т энергоносителя, ден. ед., х₃

Требуется:

1) Определить с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат.

2) Ранжировать факторы по силе влияния.

ПК-9, У_1 ПК-6, У_1

Компания, производящая моющие средства, предприняла рекламную акцию в магазинах с демонстрацией антисептических свойств нового моющего средства. В этот же период компания использовала обычную теле- и радиорекламу. Через некоторое время компания решила проанализировать сравнительную эффективность различных видов рекламы по данным об объеме продаж моющего средства (Y), расходах на теле и радио рекламу (Х ₁), расходах на демонстрацию товара в магазинах (Х ₂). Расходы приведены в условных денежных единицах (табл. 7.4). Таблица 7.4

№ п.п.	Y	Х ₁	Х ₂
1	72	12	5
2	76	11	7
3	78	15	6
4	70	10	5
5	68	11	3
6	80	16	7
7	82	14	3
8	65	8	4
9	62	8	3
10	90	18	5

1). Определите парные и частные коэффициенты корреляции. Сделайте выводы.

2). Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните смысл его параметров. Рассчитайте скорректированный коэффициент детерминации.

3). Проверьте значимость уравнения регрессии на 95 % уровне.

4). Рассчитайте коэффициенты эластичности. Дайте их интерпретацию.

5). Постройте 95 % доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Проверьте значимость каждого из коэффициентов.

ОК-1, У_2 ПК-6, У_1 ПК-6, В_1

Имеются следующие данные наблюдений о потребительских расходах (Y) и доходах (X) домохозяйств, выраженные в долларах. Таблица7.5. Исходные данные

№	X	Y	№	X	Y
1	109,2262	1,49698	11	163,9058	139,7475
2	109,1257	2,71706	12	166,5108	151,9855
3	120,0030	6,45342	13	172,2858	149,4047
4	122,0793	07,9818	14	179,1983	160,5583
5	121,0452	13,3434	15	184,1643	154,0133
6	125,5204	17,1199	16	191,3087	153,3452
7	138,4602	09,9390	17	189,8487	188,9536
8	143,5410	22,2639	18	199,2183	191,0319
9	143,0187	21,9573	19	204,2118	174,5647
10	152,7485	31,6996	20	202,0000	200,4583

Требуется проверить наличие гетероскедастичности в модели, оценить полученные результаты.

ПК-5, В_1 ПК-9, У_1

10.

Решить задачу: По данным (см. www.cbr.ru) уровня инфляции P и значения обменного курса D (рубля к доллару) в РФ за период с 1995 по 2003 гг.

t	D_t	P_t	d_t
1995	4640	131,0	0
1996	5560	21,8	0
1997	5960	11,0	0
1998	20,60	84,4	1
1999	27,00	36,7	1
2000	28,16	20,0	1
2001	31,14	18,6	1
2002	32,00	15,0	1
2003	29,40	12.0	1

оценить регрессию:

D =a+b ∙ P + ε.

Проверить влияние дефолта на константу и коэффициент при регрессоре в регрессии, оценивая спецификацию

D₁ = a + b ∙ P₁ + δ₁d₁ + δ₂d₁P₁ + ε,

включающую как фиктивную переменную сдвига, так и фиктивную переменную наклона. Выполнение задания осуществить с применением средств MS Excel, ПК EconometricViews.

ПК-9, У_1 ПК-9, В_1 ОК-3, В_1

11.

Пусть имеются данные об объемах потребления электроэнергии жителями района за 16 кварталов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	12	13	14	15	16

Определить структуру данного временного ряда. Построить аддитивную модель ряда. Используя построенную модель, определить предполагаемый объем потребляемой энергии на первое полугодие 5-го года.

ОК-1, У_1 ПК-10,У_1 ПК-10,В_1

12.

Имеются данные по экспорту в регионе деятельности ЮТУ за 2011-2014г. [Данные ЮТУ по таможенной статистике внешней торговли. URL: http://yutu.customs.ru], представленным в таблице 7.6. Таблица 7.6 Поквартальные данные экспорта в регионе деятельности ЮТУ в 2011-2014гг., долл. США

2011		2013
I	2431053076,97	I	4345310115,70
II	3021737469,66	II	5079876691,20
III	5116512450,60	III	6214388612,30
IV	5541641830,20	IV	6903268470,90
2012	-	2014	-
I	2962104223,31	I	3368825013,71
II	4064786325,00	II	3515852445,90
III	5291167420,70	III	4928225240,60
IV	4736972840,10	IV	4175555332,50

Провесьти эконометрическое моделирование с помощью временных рядов по данным экспорта в регионе ЮТУ в целях прогнозирования его значений на будущие периоды.

ПК-5, В_1 ОК-3, В_1 ОК-3, У_1 ПК-6, В_1 ПК-9, В_1 ПК-10,У_1

13.

По данным таблицы 11.1 рассчитайте прогноз по адаптивным полиномиальным моделям. Расчетные значения по экспоненциальной средней доходов консолидированного бюджета Оренбургской области, млн руб.

Период	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Январь	1033,7	1001,1	1208,9	1454,2	1717,6	2526,9
Февраль	693,0	999,8	1054,5	1272,7	1517,5	2024,2
Март	849,9	1072,4	1228,2	1451,0	2205,3	2619,7
Апрель	1013,9	1329,0	1563,5	2035,6	2219,8	2746,1
Май	1049,1	1315,0	1551,2	1819,7	2306,8	3269,2
Июнь	970,3	1147,7	1391,9	1756,2	2070,5	2995,5
Июль	949,2	1275,6	1521,0	2011,9	2137,9	3046,3
Август	1063,8	1365,6	1504,0	1908,2	2594,8	3637,8
Сентябрь	1026,6	1264,6	1434,1	1845,5	2315,3	2878,7
Октябрь	979,4	1398,3	1704,1	1883,3	2278,3	3317,6
Ноябрь	1029,9	1349,1	1627,7	2342,8	3261,8	3366,8
Декабрь	1136,7	1449,1	1711,7	2491,2	3480,7	3422,8

ОК-3, У_1 ПК-6, В_1 ПК-9, В_1 ПК-10,У_1 ПК-10,В_1

7.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе текущей и промежуточной аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с положением от текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Российской таможенной академии.

Общее количество баллов при проведении текущего контроля должно быть не более 70, а при проведении промежуточной аттестации не более 30.

Таблица 6

Применение балльно-рейтинговой системыдля проверки результатов обучения

Номер темы	Формы текущего контроля обучающихся	Баллы по видам работ, выполняемым до первой контрольной точки (не более 25)	Баллы в первой контрольной точке (30 баллов)	Баллы по видам работ, выполняемым между контрольными точками (не более 35)	Баллы во второй контрольной точке (40 баллов)
1.1-1.3	Выполнение заданий на самостоятельную работу	5
1.1-1.3	Выполнение ситуационных заданий	5
2.1	Выполнение заданий на самостоятельную работу	5
2.1	Выполнение ситуационных заданий	5
1.1- 2.1	Контрольная работа по практическим заданиям		10
2.2	Выполнение заданий на самостоятельную работу			5
2.2	Выполнение ситуационных заданий			10
3.1	Выполнение заданий на самостоятельную работу			5
3.1	Выполнение практических заданий			10
2.2-3.2	Контрольная работа 2 по теории дисциплины и практ. заданиям по теории дисциплины и практическим занятиям				10

Перевод рейтинговых баллов в традиционные оценки (по 4-х балльной системе) по результатам текущей и промежуточной аттестации проводится по следующей шкале:

90-100 баллов - «отлично»;

70-89 баллов - «хорошо»;

60-69 баллов - «удовлетворительно»;

менее 60 баллов - «неудовлетворительно».

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: