Глава 1. Методические основы формирования системы управления экономической безопасностью банка

Содержание

 

Введение. 4

 

Глава 1. Методические основы формирования системы управления экономической безопасностью банка. 8

1.1 Сущность и структура системы управления экономической безопасностью банка. 8

1.2 Показатели эффективности функционирования системы экономической безопасностью.. 16

1.3 Оценка платёжеспособности и кредитоспособности как способ защиты кредитных ресурсов 24

Выводы.. 27

 

Глава 2. Оценка эффективности взаимодействия ОАО АКБ «РОСБАНК» и заёмщиков 29

2.1 Общая характеристика деятельности ОАО АКБ «РОСБАНК». 29

2.2 Проблема недобросовестности заёмщиков и причины её возникновения. 36

2.3 Пути решения проблемы недобросовестности заёмщиков. 44

Выводы.. 49

 

Глава 3. Разработка системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований. 51

3.1 Концепция добросовестного заёмщика. 51

3.2 Проектирования системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований. 53

Выводы.. 65

 

Заключение. 67

 

Список литературы.. 68

 

 

Аннотация

В данном дипломном проекте исследуются отношения, возникающие в процессе взаимодействия банка и заёмщиков, анализируются причины возникновения просроченной задолженности, её негативные последствия для банка и пути защиты кредитных ресурсов от недобросовестных заёмщиков. Также в рамках данного дипломного проекта предлагается концепция добросовестного заёмщика и разработанная на её основе система защиты банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований.

Annotation

This diploma explores relationships which exist between bank and loans; analyze causes of overdue debt, its negative aftereffects for a bank and ways to protect credits of unconscientious loaners. Also within this diploma a conception of a conscientious loaner is being offered and based on it a system to protect banks from unconscientious loaners with ethical requirements.

 

Введение

По предварительным данным Банка России рынок кредитования физических лиц в 2007 году вырос на 57%, а общий объем кредитования населения в России составил 3,2 трлн. руб. Несмотря на некоторое снижение темпов роста (в 2006 году рост составил 75%, в 2005-ом - 90%) рынок потребительского кредитования остаётся одним из самых быстрорастущих секторов кредитования в Российской Федерации [по данным Центрального Банка Российской Федерации].

Тем не менее, данная величина текущей ссудной задолженности эквивалентна лишь 5,6% от российского внутреннего валового продукта и не идет ни в какое сравнение с ситуацией, которая имеет место в западных странах. Так, в США, задолженность населения составляет 74% ВВП, в странах Евросоюза - 52%, в развивающихся странах эта цифра колеблется от 10 до 30% ВВП.[1]

Лидером потребительского кредитования на российском рынке остается Сбербанк России. По данным Центрального Банка на 1 октября 2007 года, он одолжил клиентам более 859 млрд. руб., оставив позади «Русский стандарт» (145 млрд. руб.), ВТБ 24 (103 млрд. руб.) и Росбанк (83 млрд. руб.)

Сегодня практически во всем мире, и особенно в высокоразвитых государствах, прослеживается достаточно четкая тенденция перехода от кредита как средства достижения определенной цели (покупки автомобиля, оплаты обучения и т.п.) к формированию особого стиля жизни, который определяет, конституирует наши потребительские нужды. В российском обществе эта тенденция также становится заметна. Кредитная культура отчасти формирует новую этику российской действительности - этику опережающего потребления. Ж. Бодрийяр пишет по этому поводу: "Долгое время в силу своего рода застенчивости кредит воспринимался как некая нравственная опасность, тогда как расплата на месте относилась к числу буржуазных добродетелей. Но подобные психологические сопротивления явно ослабевают. Ныне родилась новая мораль: мораль опережающего потребления по отношению к накоплению, мораль убегания вперед, форсированного инвестирования, ускоренного потребления и хронической инфляции (копить деньги становится бессмысленно); отсюда берет начало вся современная система, где вещь сначала покупают, а затем уже выкупают своим трудом".

Поскольку на Западе все эти процессы зародились гораздо раньше, нежели в нашей стране, то и исследования, посвященные изучению кредитного поведения населения, начали активно проводиться там с 1970-х годов. Среди основных аспектов кредитования населения, которые исследуются западными учеными, чаще всего фигурируют общий объем долга семьи, наличие отдельных долгов у каждого из супругов, количество кредитных карточек, доля средств, уходящих на ежемесячное погашение долга. [2]

С ростом кредитного портфеля перед любым банком встаёт проблема инкассирования предоставленных в пользование заёмных средств. Если в процессе возврата кредита заёмщик становится неплатёжеспособным или у него пропадает желание платить по кредиту, вследствие своей недобросовестности, то у банка возникает проблема с инкассированием предоставленных заёмных средств. В этом случае часть задолженности клиентов перед банком становится просроченной.

Рост части задолженности, которая является просроченной, грозит банкам ростом банковских рисков, отвлечением капитала за счёт создания резервов под возможные потери, а также общим снижением прибыльности и рентабельности капитала.

Актуальность разработки системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований определена тем, что данная системы необходима большинству коммерческих банков Российской Федерации как эффективный инструмент противодействия возникновению недобросовестности заёмщиков, росту просроченной задолженности и усилению угроз всех видов банковских рисков.

Особенностью этой системы является наличие в ней комплекса этических требований к заёмщикам, которые помогают более многогранно и качественно оценивать кредитоспособность потенциального заёмщика, а также на этапе принятия решения о выдаче кредита распознавать его несостоятельность.

Целью данного дипломного проекта является разработка системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований, которая поможет сформировать доверительные отношения между банком и заёмщиками, а также обеспечить свободный доступ добросовестным заёмщикам к необходимым кредитным ресурсам.

Данная цель реализуется посредством выполнения следующих задач дипломного проекта:

· определения методических основ формирования системы управления экономической безопасностью банка;

· оценки эффективности взаимодействия банка и заёмщиков;

· разработки концепций добросовестного заёмщика и системы защиты кредитных ресурсов банка от недобросовестных заёмщиков с учётом этических требований.

Объектом исследования данного дипломного проекта является Владимирский филиал ОАО АКБ «Росбанк», так как проблема недобросовестности заёмщиков и постоянного роста просроченной задолженности выражена здесь особенно ярко. На 1 января 2008г. она составляла 9,3 % от совокупного розничного портфеля и продолжает динамично расти.

Результаты данного дипломного проекта апробированы на международной конференции «Инвестиционная стратегия региона; состояние, проблемы и перспективы» 26 декабря 2007г. и в «Вестнике ВГГУ 2008». Также проект участвовал в трёх конкурсах на получение гранта – от ВГГУ, от Комитета по молодёжной политике и от Фонда Федоренко.

Глава 1. Методические основы формирования системы управления экономической безопасностью банка