Анализ банковского сектора 2007-2009 года

По состоянию на 1 января 2010 года в Казахстане работают 38 банков второго уровня, в том числе в городе Алматы расположено 35 банков, 34 филиалов и 372 дополнительных помещений банков.

Количество филиалов банков второго уровня снизилось, на 1 января 2010 года работают 374. По сравнению с 2009 годом количество дополнительных помещений банков второго уровня сократилось, на данный период времени функционируют 1925. Количество представительств банков второго уровня за рубежом увеличилось до 17. Тогда, как количество представительств- нерезидентов в Республике Казахстан, так же увеличилось до 32. Количество банков-участников системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц повысилось до 36. А количество банков, имеющих лицензию на осуществление кастодиальной деятельности, не изменилось.

Структура банковского сектора представлена в Таблице 2.1

Таблица 2.1 – Структура банковского сектора

(единиц)

Продолжение таблицы 2.1

По состоянию на 1 января 2010 года активы банковского сектора составляли 11 555 млн. тенге и в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года снизились на 2,8%. При этом за 2009 год сумма обязательств банковского сектора выросла на 20,1% и составила 12 537 млн. тенге, тогда как собственный капитал банковского сектора снизился на          -167,4% и по состоянию на 1 января 2010 года показал отрицательное значение -982 млн. тенге. Так же как и нераспределенная прибыль текущего года уменьшилась на 2 848 млн. тенге, и составила на 1 января 2010 года -2 837 млн. тенге. Тогда как кредиты банковского сектора, наоборот, увеличились на 4,3%, и составили 9 639 млн. тенге.

Основные показатели банковского сектора за 2007-2010 года представлены в Таблице 2.2

Таблица 2.2 – Банковский сектор Казахстана за 2007-2010 года.

(млн. тенге)

Ссудный портфель банков с учетом межбанковских займов по состоянию на 1 января 2010 года достиг 9 244,5 млрд. тенге (рост за 2009 год на 4,2%). Кредиты экономике (без учета физических лиц) увеличились за год на 496,8 млрд. тенге, или на 7,6%, и составили 7 160 млрд. тенге. При этом увеличение наблюдалось в отраслях: транспорт – на 2,5%; промышленность – на 2,4%; непроизводственная сфера – на 2,3%; торговля – на 2,2%; строительство – на 2,0%, сельское хозяйство – на 1,1%. Прирост кредитного портфеля в 2009 году имел качественный характер - доля стандартных кредитов увеличилась с 39,7% до 43,0% (+3,3%), доля субстандартных кредитов составляет 52,6% совокупного ссудного портфеля.

В то же время, структура «плохих» кредитов претерпела негативную эволюцию - доля безнадежных кредитов в течение 2009года увеличилась в 3 раза – с 1,5% до 4,4%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам), составила 655,4 млрд. тенге, или 7,1% от совокупного ссудного портфеля.

Уровень резервирования для поглощения потенциальных потерь должен повышаться по мере ухудшения качества кредитного портфеля. Объем провизий по займам по состоянию на 1 января 2010 года составил 1 025,6 млрд. тенге, или 11,1% от кредитного портфеля (рост с начала года на 96,6%). Совокупный расчетный собственный капитал вырос за отчетный период на 9,4% до 1 947,8 млрд. тенге. Показатели адекватности капитала банковского сектора, в целом работающие на устойчивость банков, превышают показатели, предусмотренные требованиями действующего банковского законодательства. Показатели адекватности капитала на 1 января 2010 года составили: k1 – 0,12; k2 – 0,15 (на начало 2009 года – k1 – 0,11; k2 – 0,14).

Доверие к банковской системе опосредованно выражается динамикой привлечения вкладов населения и организаций. Общая сумма вкладов, привлеченных банками от физических и юридических лиц составила на 1 января 2010 года 6 873,1 млрд. тенге, увеличившись за 2009 год на 7%, в том числе сумма вкладов физических лиц составила 1 500,3 млрд. тенге (рост за 2009 год на 3,6%), юридических лиц – 5 372,8 млрд. тенге (рост на 8% соответственно). Совокупные обязательства коммерческих банков на 1 января 2010 г. составили 10 437 млрд. тенге (на 1 января 2009 г. - 10 259,5 млрд. тенге), из них обязательства перед нерезидентами составили 4 689,5 млрд. тенге, или 44,9% от совокупных обязательств (на 1 января 2009 г. - 5 463,8 млрд. тенге, или 53,3%, соответственно).

Снижение активности банков второго уровня, дополненное ухудшением качества активов в течение 2009 г. и необходимым увеличением провизий, привело к снижению чистого дохода коммерческих банков после уплаты подоходного налога до 10,7 млрд. тенге, что ниже показателя предыдущего года на 95,1%

По состоянию на 1 января текущего года уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 января 2009 года составил 1,43 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности – 0,97 при минимальной величине – 0,5.

С 1 июля 2009 года вступили в силу  поправки в части ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней. По состоянию на 1 января 2010 года, с учетом предусмотренных изменений в расчет ликвидности, нарушений коэффициентов срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней не отмечено. При этом, в целом по банковской системе на 1 января 2010 года: коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) составил 3,1 при нормативе 1; коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2) – 1,8 при нормативе 0,9; коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) – 1,6 при нормативе 0,8. 

Таблица 2.3 – Доходность банковского сектора РК за 2008-2010 года

(млрд. тенге)

                                                         Продолжение таблицы 2.3

На 1 января 2010 года банками второго уровня был получен чистый доход после уплаты подоходного налога в размере -2 836,5 млрд. тенге, тогда, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 15,3 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2008 года – 216,9 млрд. тенге). Доходы, связанные с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года 1 294,4 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен доходы, связанные с получением вознаграждения в размере 1 459,6 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2008 года – 1 243,4 млрд.  тенге). Доходы, не связанные с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года 5 779,3 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен доходы, не связанные с получением вознаграждения в размере 1 475,1 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2008 года – 550,5 млрд. тенге). Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения составляют на 1 января 2010 года -3 262,9 млрд. тенге, как на 1 января 2009 года банками второго уровня был получен доходы, не связанные с получением вознаграждения в размере -633 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2008 года – -325,2 млрд. тенге).