На основе «матрицы решений»

Варианты	Варианты ситуаций развития событий				Максимальное
альтернатив					значение
принятия	C₁	С₂	С₃	С₄	доходности
решений					(Э_max)
А1	200	160	130	150	200
А2	160	140	155	175	175
А₃	170	160	125	115	170
А₄	160	145	110	180	180

Из приведенной таблицы видно, что оптимальная альтернатива рискового решения в условиях неопределенности по критерию “максимакса”,

находящаяся в затененном поле, соответствует 200 усл. ден. ед. (это значение эффективности является максимальным из всех максимальных ее значений при наилучших вариантах ситуаций).

Критерий «максимакса» используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъекты, склонные к риску, или рассматривающие возможные ситуации как оптимисты.

Критерий Гурвица (критерий «оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий») позволяет руководствоваться при выборе рискового решения вусловиях неопределенности некоторым средним результатом эффективности, находящимся в поле между значениями по критериям «максимакса» и «максимина» (поле между этими значениями связано посредством выпуклой линейной функции). Оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица определяется на основе следующей формулы:

где А_i – средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для конкретной альтернативы;

α – альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения

в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к риску; значение, равное 0,5, характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);

– максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе;