Пояснения к решению задачи 1 средствами EXCEL Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
1. определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг GLSYTR и TRUW при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Исходные данные.
GLSYTR | TRUW | ||||||
Время | индекс(mf) | облигации | m1 | m2 | |||
5.5 | |||||||
5.5 | |||||||
4.5 | |||||||
10 | 6.5 |