Кредитная политики ком банка

10.10.13

…

Если наступает банкротство отдельного банка имеющего сеть корреспондентских отношений, то это сказывается на работе его корреспондентов, других банков. Банкротство одного или ряда банков являющихся участниками рынка МБК негативно отражается на деятельности банков кредиторов, которые не получив назад кредитные средства и % по ним сами могут стать банкротами – эффект домино. Кроме того у банков кредиторов снижается ликвидность, поэтому клиенты этих банков начинают изымать свои средства, что больше ухудшает ситуацию. В результате возникает финансовая паника.

Ликвидность банковской системы не равна ликвидности всех кредитных организаций страны. ЦБ не способен сохранять ликвидность всех ком банков страны, тем более в банковской сфере происходит конкурентная борьба, одни банки расширяют поле деятельности, др. сужают и становятся банкротом.

Потеря ликвидности одним банком не должна означать потери ликвидности страны, поэтому ЦБ должен постоянно контролировать состояние ликвидности ком банков ч/з систему банковского надзора и своевременно предотвращать банкротство отдельных особенно крупных банков. ЦБ страны должен создать работающую систему банковского надзора, эффективность системы банковского надзора зависит от ряда причин:

1. % охвата ком банков со стороны банковского надзора;

2. Разработанной методологией надзора (какие показатели, что должны определять, как должны контролироваться и т.д.)

3. Квалифицированность кадров осуществляющие банковский надзор.

Особая проблема ликвидности банковской системы состоит в том, чтобы определить объем денежной базы в соответствующей потребности экономики, единой позиции нет, есть следующие:

1) Группа считает, что денег в обращении не достаточно, поэтому возникает задержка платежей (з/п, пенсии, пособия, налоги). Вывод: надо увеличивать объем денежной массы путем эмиссии;

2) Считают что в обращении избыток денежной массы, поэтому задача состоит в том, чтобы сократить ее объем путем связывания этой денежной массы;

3) В экономике страны имеется не удовлетворенный спрос на деньги и связано это с состоянием производства, низким уровнем техники и технологии. Цель: использовать банковские кредиты для роста национальной экономики, т.е. направлять денежные средства в реальные сектора экономики. Проблема: долгосрочные кредиты снижают ликвидность.

Т.о. обеспечить ликвидность банков можно только решить ряд макроэкономических проблем:

1. снизить уровень инфляции

2. сократить дефицит гос бюджета;

3. добиться стабильности национальной валюты;

4. добиться устойчивых темпов роста экономики.

1. Понятие кредитной политики банка, и ее факторы.

2. Элементы кредитной политики.

3. Кредитные риски. Резервы на возможные потери по кредиту.

4. Моделирование кредитного риска.

Под кредитной политикой понимают систему мер ком банка направленную на повышение (рост) доходности кредитной организации и снижению кредитного риска. При разработке кредитной политики ком банк должен учитывать ряд факторов, они носят как объективный, так и субъективный характер:

1. Макроэкономические факторы

1.1. Состояние экономики страны с текущий период;

1.2. Кредитно-денежная политики ЦБ;

1.3. Финансовая политики правительства.

2. Отраслевые и региональные факторы;

2.1. Состояние экономики в регионе (отрасли обслуживаемым банком);

2.2. Состав клиентов (физ и юр лица, резиденты и нерезиденты) и их потребности в кредите;

2.3. Конкуренция и ее уровень в регионе или отрасли.

3. Внутри банковские факторы

3.1. Объем собственного капитала;

3.2. Структура пассивов;

3.3. Квалификация персонала.

Все эти факторы оказывают прямое или косвенное воздействие на кредитную политику банка. Задача управляющих банка состоит в том, чтобы определить позитивную и негативные действие этих факторов и на этой основе разработать соответствующую кредитную политику. На ряд факторов ком банк не может повлиять, поэтому задача состоит в приспособлении (адаптации) к этим факторам в своей кредитной политики.

К макроэкономическим фаторам относятся:

А) темпы экономического роста

Б) состояние стабильности валюты;

В) состояние платежного баланса.

Г)состояние занятости и б/работицы

Д)уровень инфляции

Состояние … оказывает влияние на банковскую систему, процессы происходящие в реальных секторах влияют на разработку кредитно-денежной …

Если экономика находится в состоянии спада, … то ЦБ использует след. Способы:

1. Ставка рефинансирования (понижает);

2. Обязательное резервирование (снижается)

3. Операции на открытом рынке (покупает гос долговые обязательства)

В результате все эти действия способствуют увеличению денежной массы, у ком банков появляются средства, которые они используют для кредитования.

При подъеме экономики гос-во проводит политику дорогих денег:

1.ставка рефинансирования (повышается)

2.обязательное резервирование (увеличивается)

3. операции на открытом рынке (продает)

В этом случае денежная масса сокращается, кредитные возможности ком банков снижаются, заемщики снижают величину ссуд. Чтобы проводить такую кредитно-денежную политику должен постоянно проводит маниторинг процессов экономического состояния страны, для этого определяется специальный индекс ИБР - с помощью этого интегрированного индекса определяются тенденции в отраслях экономики … социальной сфере.

Особая роль среди факторов кредитной политики играет финансовая политика правительства – это орган, который определяет цели и стратегии экономики, изыскивает средства для достижения этих целей и проводит мероприятия по реализации своей программы. Задачи мин финна состоит в том, чтобы найти источники дохода, основным источником являются налоги, поэтому гос-во в лице мин финна должно стимулировать производителя, увеличивать объемы производства и тем самым увеличивать налоговое поступление в казну.

Втора цель мин финна грамотно использовать имеющиеся средства, направить их в те отрасли, которые обеспечивают экономический рост. К таким макроэкономическим процессам должны подстраиваться и разрабатывать подходящую политику.

… На разных территориях существуют разные состояния экономики: разный уровень безработицы, … все это оказывает влияние на КДП банка находящего в конкретном регионе. Хорошими условиями считается регионы, где высокая плотность населения, где имеются крупные предприятия, высокая занятость. На одной территории возможно функционирование нескольких банков конкурентов, выигрывают те банки, которые предлагают своим клиентам более выгодные условия, чем их конкурент. Банки должны учитывать ситуацию в банковском секторе данного региона. Особая сложность состоит в том, чтобы определить разные направления кредитной политики в разных регионах банкам действующим на территории всей страны. В РФ разработана методика оценки экономического потенциала региона, на основе этой методики определяется рейтинг кредитоспособности региона, эта оценка вкл в себя 25 показателей – 3 группы:

1.общеэкономические,

2. производственные факторы, по отдельным отраслям

3. инфраструктура

С помощью этих показателей определяется рейтинг привлекательности регионом. В регионах стал использоваться кредитный рейтинг, по нему определяется кредитоспособность управляющих органов.

…

2.кредиты для предприятий и организаций под гарантии и поручительства органов управления регионов и местного самоуправления;

3.кредыты по залог долговых обязательств выпущенных регионами.

Использование информации о рейтингах ком банки приспосабливают КДП под структуру региона

Отраслевые факторы.. имеющим стабильные доходы и быстрый оборот капитала..приводит к увеличению кредитного риска. Ком банки стремятся кредитовать предприятия след. отраслей: отрасли добывающей промышленности, строительства, охотно кредитуют предприятия которые имеют внешнеэкономические связи. Отраслевая структура оказывает влияние на направление КДП банков.

Внутри банковский фактор. …. Эффективность внутрибанковского контроля, опыта персонала.

Главным показателем влияющим на объем кредитных показателей выступает объем собственного капитала банка, к этому показателю привязаны основные нормативы определенные ЦБ. Важнейшим нормативом является Н1 – отношение (в числителе) капитал банка к активам банка, взвешенным с учетом риска (знаменатель). Кроме того имеются нормативы ограничивающие объем выдаваемых кредитов (Н6-Н10).

Величина собственного капитала влияет на величину кредитов, которые банк может выдать заемщикам.

…

Надежным источником кредитных ресурсов являются срочные депозиты, их легче прогнозировать для рационального использования денежных средств. Меньшей ликвидностью обладают депозиты до востребования. Прямую связь м/у активами и пассивами банка выражают три норматива ликвидности Н2,Н3 и Н4.

Опыт и профессионализм банковского персонала …

11.10.13

…

КБ обязан согласовывать свою кредитную политику с нормативами ЦБ, в пределах этих нормативов банки сами определяют своих будущих заемщиков, сами определяют виды кредитов, формируют кредитный портфель и сами устанавливают % ставки по кредитам. Любой КБ стремится получить максимальный доход от своих кредитных операций, но это стремление вступает в противоречие с повышенным риском, поэтому банк должен разработать такие схемы кредитования, которые бы обеспечивали достаточно высокий доход, но имели бы низкую степень риска, чтобы добиться этого банки используют способ диверсификации кредитного портфеля. Диверсификация состоит в том чтобы разложить кредитный портфель на несколько групп: 1.достаточно рискованные вложения; 2.низкорискованные кредитные средства. Диверсификация касается круга заемщиков, чем больше у банка заемщика, тем меньше вероятность возникновения негативных ситуаций.

ЦБ разработал обязательную инструкцию, согласно которой крупным считается кредит, превышающий 5% величины капитала банка. В этой инструкции имеются нормативы в соот-и с которыми предоставляются кредиты: Н6, Н7, Н9, Н10.

Диверсификация кредитного портфеля должна строится по след. Правилам:

- выдавать кредиты разных отраслей;

- меньшими суммами;

- на более короткий срок;

- большему числу заемщиков.

Кроме того, для снижения рисков банки должны диверсифицировать обеспечение возврата кредитов, т.е. в качестве обеспечения кредита использовать залог, гарантии, поручительства, страхование.

Кредитная политика включается в себя составной частью процентную политику. %я политика от ряда факторов (политика по установлению %х ставок):

v Общие факторы:

· Уровень инфляции по стране для кредитов в рублях;

· Ставка рефинансирования ЦБ;

· Средняя %я ставка на рынке МБК;

v Частные

· Средняя %я ставка по депозитам;

· Структура кредитных ресурсов банка;

· Спрос на кредитные ресурсы;

· Условия кредита и степень его риска.

Т.о. устанавливая ставку % по кредиту, банк обязан учитывать как общие условия на рынке кредитных ресурсов, так и частные факторы.

Любой КБ должен хорошо знать кредитоспособность и платежеспособность своих заемщиков. Кредитоспособность означает его способность расплачиваться во время по своим обязательствам перед банком, а чтобы кредитоспособность была оптимальной необходимо чтобы ресурсы заемщика обладали платежеспособностью, т.е. чтобы их можно было быстро и без затрат превратить в ликвидные средства.

Кредитоспособность заемщика определяется 2мя способами:

- опыт взаимодействия банка с заемщиком, у каждого заемщика есть кредитная история.

- бюро кредитных историй, куда поступает информация о максимально возможном числе заемщиков, и банки используют эту информацию для анализа кредитоспособности заемщика.

Используя эти способы, банк определяет величину кредита и его условия. Если заемщиком становится фирма, то банк требует от него бух отчетность за несколько предыдущих лет, минимум 3 года: баланс и отчет о прибылях и убытках.

Если обеспечением кредита становится вексель, то банк обязан проверять является ли вексель действительным, не нарушена ли цепь индоссаментов и т.д. Какую форму обеспечения возвратности кредита использовать решает сам банк, если о заемщике информации не достаточно, то принимаются более надежные способы обеспечения. Банки могут предоставлять своим самым надежным заемщикам кредиты без обеспечения, это происходит редко. КБ разрабатывают и принимают внутренние документы:

1. Определяют политику банка в сфере кредитования;

2. Вкл процедуру принятия решения по размещению кредитов;

3. Вкл документы, кот-е определяют полномочия и функции подразделений банка и должностных лиц в организации кредитования.

Существуют стандартная схема процедуры выдачи кредита банком, начинается процедура с того, клиент банка подает заявку на получение ссуды, эту заявку принимает и оформляет работник кредитного отдела. Обработанная заявка поступает из кредитного отдела, в отдел экономической безопасности банка и юридический отдел. Каждый из работников отдела ставит свою визу. Заявка возвращается в кредитный отдел, и работник отдела снова встречается с клиентом, в ходе этой встречи идет анализ документации предоставленной финансовой документации. Результатом этой встречи является подготовка заключения и документов на выдачу кредита. Это заключение передается в кредитный отдел и после получения визы на эти документы, заключение и документы подписывает начальник кредитного отдела. Если он дает положительную оценку, то эти документы предоставляются в кредитный комитет банка, который выносит окончательное заключение о предоставлении или не предоставлении кредита. Если решение является положительным, то с заемщиком закл. кредитный договор, в котором определены условия предоставления кредита, условия погашения кредиты, величина ссуды, порядок ее погашения, величина ссудного процента, сроки погашения кредита и выплаты %, права банка в области контроля выполнения договора. Кроме того к этому документу оформляется как приложение обязательство по залогу, гарантийные письма, поручительства, договор страхования. В ходе исполнения кредитного договора могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые требуют изменения условий договора, решение об изменении условий может исходить от обеих сторон. Если принято решение об изменениях договора, то может вкл след.пункты:

- в новом договоре может быть уменьшена ставка %, если в первоначальном договоре была предусмотрена фиксированная ставка;

-..могут быть продлены сроки предоставления кредита, по сравнению со сроками первоначального договора;

- могут быть увеличены суммы предоставленного кредита.

- в договор могут быть внесены изменения в соот-и с которыми качество обеспечения ссуды улучшается.

Не смотря на эти условия, КБ не охотно идут на изменения, т.к. они свидетельствуют о некачественной подготовке кредитного договора.

Важнейшим условием при заключении кредитного договора право КБ расторгнуть кредитный договор, расторжение происходит в соот-и с договором в результате наступления след.случаев:

1. Заемщик не своевременно предоставил в банк бух отчетность или отказался ее предоставлять;

2. Заемщик реализовал имущество, находящееся в залоге без согласия банка;

3. Банк обнаружил, что залоговое имущество храниться неудовлетворительно;

4. Заемщик не вовремя погашает кредит и %.

Вместе с тем и заемщик имеет право расторгнуть договор, если он не желает использовать кредит полностью. В этом случае первоначальная величина кредита корректируется обеими сторонами.

Т.о. КБ реализует кредитную политику в плоскость конкретных процедур.