Пусть - несмещённая оценка параметра , следовательно используя определение несмещённости можем записать: . Положим: и запишем равенство (2): .
Из условия нормировки плотностей можно записать: и . Оба условия нормировки умножим справа и слева на и получим равенство:
и .
Вычтем из (1) – (*):.
Вычтем из (2) – (**):.
Из (4) вычтем (3): . Левую часть последнего равенства домножим и разделим на одно и тоже выражение и разделим на одно и тоже выражение: .
Справедливо неравенство Шварца: . , где . .
Данная формула справедлива для любого .
называется неравенство Чепмена - Роббина.