Первая группа факторов содержит и ограничения, налагаемые на решение, т.е. определяет область возможных решений Х.
z = z (a, х), (1)
где х – не числа, а совокупность чисел (вектора), функции и т.д.
В числе заданных условий a обычно присутствуют ограничения, налагаемые на элементы решения в виде равенств или неравенств:
ji(x) £ bi (2)
Будем считать, что прямая задача решена и соотношение (1) нам известно.
(3)
На k -ом шаге
(4)
то есть k-ом шаге надо так подобрать управление Xk, чтобы сумма выигрышей на k -ом шаге fk (Sk-1, Xk) и на n – k последующих шагах Zk+1 (Sk (Sk-1, Xk)) была максимальна.