Тестовые задания для самостоятельной работы. 1. Консервативный метод управления риском предполагает

1. Консервативный метод управления риском предполагает:

а) осуществление всех операций после проведения мероприятий по предупреждению финансовых потерь,

б) учет в процессе управления риском сложившихся условий хозяйствования,

в) меры по минимизации риска принимаются после наступления рискового события,

г) верного ответа нет.

2. Дисперсия – это:

а) показатель, используемый для измерения доходности актива,

б) показатель, используемый для оценки индивидуального риска,

в) показатель, используемый для оценки риска портфеля,

г) нет верного ответа.

3. К качественным методам оценки риска относятся:

а) статистический,

б) метод экспертных оценок,

в) метод использования аналогов,

г) все вышеперечисленное верно.

4. Для оценки индивидуального риска используются:

а) ковариация,

б) коэффициент корреляции,

в) коэффициент вариации,

г) все вышеперечисленное верно.

5. Выберите верное утверждение:

а) чем выше коэффициент вариации, тем менее рискованным является данный вид актива,

б) чем ниже коэффициент вариации, тем более рискованным является данный вид актива,

в) чем выше коэффициент вариации, тем более рискованным является данный вид актива,

г) верного ответа нет.

6. При критическом финансовом риске уровень потерь не превышает:

а) прибыли по осуществляемой операции,

б) выручки от реализации,

в) частичной потери собственного капитала,

г) верного ответа нет.

7. По характеру проявления во времени выделяют:

а) внешний и внутренний риски,

б) постоянный и переменный,

в) простой и сложный,

г) верного ответа нет.

8. Требуемый уровень доходности в модели САРМ зависит от следующих показателей:

а) минимальный уровень доходности на рынке,

б) доходность рыночного портфеля,

в) β – коэффициент,

г) все вышеперечисленные.

9. Если β>1, то:

а) акции данной компании имеет среднюю степень риска,

б) ценные бумаги менее рискованны, чем в среднем на рынке,

в) ценные бумаги более рискованны, чем в среднем на рынке.

10. Уравнение рыночной линии ценной бумаги устанавливает зависимость между:

а) дисперсией и ожидаемой доходностью,

б) ковариацией и рыночной доходностью,

в) бета коэффициентом и требуемой доходностью,

г) бета коэффициентом и безрисковой доходностью.

11. При β = 1:

а) риск вложений в ценные бумаги равен общерыночному,

б) риск вложений выше общерыночного,

в) риск вложений ниже общерыночного.