Гауссовский процесс

Случайный процесс, для которого n - мерная плотность распределения

(73)

называют гауссовским. Здесь

- определитель;

s² - дисперсия; m=0; R_ik=K/(t_i,t_k); A_ik - алгебраическое дополнение R_ik в А. Для стационарного процесса R_ik= R_ki, где t=t_k-t_i. Поэтому для гауссовского процесса по корреляционной функции можно определить плотность распределения любого порядка. Первые два значения плотности распределения

(74)

(75)