2015-05-06
185
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
|
| СКО (среднее квадратическое отклонение) | Цена инструмента Р–его текущая стоимость | N - количество финансовых инструментов данной позиции (тыс шт) | |
| Вариант 5 | 0,006 |
VAR₁=1.28*90,0%*10*15 000=172 800 руб.
VAR₂=1,65*95,0%*10*15 000=235 125 руб.
VAR₃=1,96*97,5%*10*15 000=286 650 руб.
VAR₄=2,33*99,0%*10*15 000=346 005 руб.
