Задания и задачи. 1.Имеются данные по 10 фирмам, продающим компакт-диски, – объемы продаж, тыс

1. Имеются данные по 10 фирмам, продающим компакт-диски, – объемы продаж, тыс. шт. / мес. (y), цены, руб. (x ₁), вложения в рекламу, тыс. руб. / мес. (x ₂).

y
x 1
x 2

А) Построить регрессионную зависимость

Б) Проверить гипотезу о значимости коэффициентов регрессии при уровнях значимости и .

В) Построить доверительные интервалы для коэффициентов регрессии а ₀, а ₁, а ₂ с вероятностью .

Г) Вычислить множественный коэффициент корреляции, проверить гипотезу о значимости модели при уровнях значимости и .

2. Известны данные: – цена квартиры, x ₁ – общая площадь, x ₂– площадь кухни.

y	x 1	x 2
	31,5	6,2
	31,8	5,6
	48,8	7,9
		5,6
		7,2
		6,8
		6,5

А) Построить регрессионную зависимость

Б) Проверить гипотезу о значимости коэффициентов регрессии при уровнях значимости и .

В) Построить доверительные интервалы для коэффициентов регрессии а ₀, а ₁, а ₂ с вероятностью .

Г) Вычислить множественный коэффициент корреляции, проверить гипотезу о значимости модели при уровнях значимости и .

3. Имеются данные по ценам на квартиры, тыс.руб. (y) в зависимости от общей площади, м² (x ₁) и площади кухни, м² (x ₂).

А) Построить регрессионную зависимость

Б) Обосновать наличие гетероскедастичности.

В) С помощью обобщенного метода наименьших квадратов построить зависимость с учетом гетероскедастичности.

y
x 1
x 2

4. Имеются данные по странам за год.

Страна	Душевой доход, долл., y	Индекс челове­ческого развития (ИЧР),x1	Индекс челове­ческой бедности (ИЧБ), x2
ОАЭ		0,866	14,9
Таиланд		0,833	11,7
Уругвай		0,883	11,7
Ливия		0,801	18,8
Колумбия		0,848	10,7
Иордания		0,730	10,9
Египет		0,514	34,8
Марокко		0,566	41,7
Перу		0,717	22,8
Шри-Ланка		0,711	20,7
Филиппины		0,672	17,7
Боливия		0,589	22,5
Китай		0,626	17,5
Зимбабве		0,513	17,3
Пакистан		0,445	46,8
Уганда		0,328	41,3
Нигерия		0,393	41,6
Индия		0,446	36,7

Индекс челове­ческого развития объединяет три показателя: валовой внутренний продукт на душу населения, уровень грамотности и продолжительность жизни.

Индекс челове­ческой бедности определяется как средневзвешенное абсолютного (<1.5 $ на душу) и относительного (<3 $ на душу) индекса бедности.

Задание:

Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.

Рассчитайте частные коэффициенты эластичности.

Определите коэффициенты регрессии.

Сделайте вывод о силе связи результата и факторов.

Определите парные коэффициенты корреляции, сделайте выводы.

Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации.

Тесты

1. Значимость частных и парных коэффициентов корреляции проверяется с помощью:

а) нормального закона распределения;

б) t-критерия Стъюдента;

в) F–критерия;

г) таблицы Фишера – Иейтса.

2. В регрессионном анализе x _j рассматриваются как:

а) неслучайные величины;

б) случайные величины;

в) любые величины.

3. Коэффициент регрессии изменяется в пределах от

a) –1 до 1,

б) 0 до 1,

в) принимает любое значение.

4. Квадратичная форма

соответствует

a) методу максимального правдоподобия,

б) методу наименьших квадратов,

в) методу средней связи,

г) двухшаговому методу наименьших квадратов.

5. В каких пределах изменяется коэффициент детерминации

a) от 0 до 1,

б) от –1 до 0,

в) от –1 до 1,

г) от 0 до 10.

6. В хорошо подобранной модели остатки должны:

a) иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией,

б) не коррелировать друг с другом,

в) иметь экспоненциальный закон распределения,

г) хаотично разбросаны,

д) форма и вид распределения не важен.

7. Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется

a) ошибками спецификации,

б) ошибками прогноза,

в) гетероскедастичностью.

8. Коэффициент детерминации это

a) квадрат парного коэффициента корреляции,

б) квадрат частного коэффициента корреляции,

в) квадрат множественного коэффициента корреляции.

9. Квадрат какого коэффициента указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой

a) коэффициент детерминации,

б) парный коэффициент корреляции,

в) частный коэффициент корреляции,

г) множественный коэффициент корреляции.

10. Величина, рассчитанная по формуле

является оценкой

a) коэффициента детерминации,

б) парного коэффициента корреляции,

в) частного коэффициента корреляции,

г) множественного коэффициента корреляции.

11. Выборочный коэффициент корреляции r по абсолютной величине

a) не превосходит единицы,

б) не превосходит нуля,

в) принимает любые значения.

12. Отметьте основные виды ошибок спецификации

a) отбрасывание значимой переменной,

б) добавление незначимой переменной,

в) низкое значение коэффициента детерминации,

г) выбор неправильной формы модели.

13. Компоненты вектора

a) независимы между собой,

б) зависимы между собой,

в) имеют нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием () и неизвестной дисперсией .

14. На практике при построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы n превышало т не менее, чем

a) в два раза,

б) в три раза,

в) не имеет значения.

3.7. Самостоятельная работа студентов

Литература для самостоятельной работы

1. Эконометрика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, Н. А. Брызгалов и др.; под ред. В. Б. Уткина. -М.: Дашков и К, 2008. -304 с.

2. Афанасьев, В. Н. Эконометрика: учеб. для вузов / В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев, Т. И. Гуляева; под ред. В. Н. Афанасьева. -М.: Финансы и статистика, 2006. -255 с.

3. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск, 2003.

Интернет-ресурсы:

1.http://www.kgtu.runnet.ru/WD/TUTOR/textbook/modules/stmulreg.html

2. http://www.shpargalka.ru/statis.ru/doc/shpr_e31.htm

3. http://dsmu.donetsk.ua/~statbook/modules/stmulreg.html#cunique

4. http://www3.unicor.ac.ru/d024/p011993.htm

5. http://www.gauss.ru/educat/systemat/butenkov/.asp

6. http://crow.academy.ru/econometrics/seminars_/sem_08_/sem_08.htm

7. http://crow.academy.ru/econometrics/lectures_/lect_03_/index.htm

8. http://u-pereslavl.botik.ru/UP/ECON/econometrics/