Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:
· косвенный МНК, применяется для идентифицируемой системы одновременных уравнений;
· двухшаговый МНК, применяется для оценки коэффициентов сверхидентифицируемой модели;
· трехшаговый МНК;
· метод максимального правдоподобия с полной информацией;
· метод максимального правдоподобия при ограниченной информации.
Косвенный МНК.
Процедура применение косвенного МНК предполагает выполнение следующих этапов работы:
1. Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.
2. Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.
3. Коэффициенты приведенной формы трансформируются в параметры структурной модели.
Двухшаговый МНК.
Основная идея – на основе приведенной формы модели получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения.
Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения.