Отражение в эконометрических моделях фактора времени

Все переменные объекта изменяются со временем. Для этого каждой переменной, которая изменяется со временем добавляется индекс “t”. Например, Y^d_t означает, что переменная - «уровень спроса» - относится к текущему моменту времени. На примере модели конкурентного рынка имеем:

Экономические модели, значения переменных которых привязаны к моменту времени, называются динамическими.

Переменные, связанные с моментом времени, называются датированными. Необходимость соотнесения переменных модели к моменту времени является третьим принципом спецификации модели. Переменные, которые относятся к предыдущим моментам времени, называются Лаговыми. Значения датированных переменных в различные дискретные моменты времени (например, значения x0, x1, x2,… располагаемого душевого дохода потребителя в рамках модели конкурентного рынка при t=0,1,2…) называются временными рядами. Таким образом, временным рядом называют такую экономическую модель, в которой эндогенная переменная Y_t является функцией целочисленного аргумента t.