Последствия гетероскедастичности. Тест GQ

Последствия:

1. не приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии;

2. увеличивает дисперсию распределения оценок коэффициентов;

3. вызывает тенденцию к недооценке стандартных ошибок коэффициентов при использовании МНК.

Тест Г-К позволяет проконтролировать равенство дисперсий случайных возмущений.

Алгоритм теста:

1) сформировать служебную переменную p_i=|x_1i|+|x_2i|+…+|x_ki|

2) упорядочить уравнения наблюдений в порядке возрастания переменной p_i

3) разбить полученные уравнения примерно на 3 равные части

4) оценить модели по первой и последней частям уравнений наблюдений и вычислить для них ESS (дисперсии)

5) вычислить статистики GQ=ESS1/ESS2 и GQ^-1

6) найти значение Fкрит (через функцию FРАСПОБР)

7) сравнить полученные статистики с Fкрит. Если GQ<= Fкрити GQ^-1<=Fкрит, то остаток в модели гомо-чен.