Последствия автокорреляции. · оценки коэффициентов теряют эффективность

· оценки коэффициентов теряют эффективность;

· стандартные ошибки коэффициентов занижены

Признаки (по диаграммам рассеяния):

· чередование зон с повышенными и заниженными значениями по отношению к тренду (положительная автокорреляция)

· наблюдения действуют друг на друга по принципу «маятника» (отрицательная автокорреляция)

Есть положительная автокорреляция, где за положительным отклонением следует положительное, за отрицательным – отрицательное. Отрицательная автокорреляция - за положительным чаще всего следует отрицательное.

Типы автокорреляции. Модели с автокоррелированными остатками называются авторегрессионными. Рассматриваем модель парной регрессии,

Авторегрессия 1-го порядка: AR(1)

Авторегрессия 5-го порядка: AR(5)

Авторкорреляция скользящих средних 3-го порядка: