Основные виды трендов, их интерпретация

4. Каков общий вид мультипликативной и аддитивной моделей времен­ного ряда?

Мультипликативная. Если компоненты временного ряда умножаются, то получим мультипликативную модель. Общий вид данной модели следующий: Y = T*S*E. Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как произведение трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент.

Выбор модели осуществляется на основе анализа структурных сезонных колебаний. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает иди уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимости от значений сезонной компоненты.

Построение модели сводится к расчету значений T, S и E для каждого уровня ряда.

Аддитивная. Если временной ряд представляется в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название аддитивной. В общем виде она имеет вид: Y = T+S+E.

Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент.

Выбор модели осуществляется на основе анализа структурных сезонных колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, выбирают аддитивную модель, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов.

Построение модели сводится к расчету значений T, S и E для каждого уровня ряда.

Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.

6. Каковы особенности моделирования временных рядов при наличии структурных изменений? Какие для этого используются тесты?

7. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по взаимо­связанным рядам динамики?

8. Перечислите основные методы исключения тенденции, их содержа­ние.