Смысл и значение множественной регрессии в эконометрических исследованиях. Выбор формы уравнения множественной регрессии

Количественно оценить влияние различн ф-ров на рез-т, определить форму и тесноту связи м/с помощью МРА, кот сводится к реш след задач:
1.построение ур-ия множеств регрессии; 2.определение степени влияния кажд ф-ра на результат признак; 3.количеств оценка тесноты связи; 4.оценка надежности построен регресс модели; 5.прогноз результат признака.
Ур-ие множеств регрессии хар-зует сред изменение рез-та с изменен 2х и более признаков-ф-ров: ỷ=f(x1,x2,…,xk). При выборе признаков-ф-ров в модель нужно рассмотреть матрицы k-тов коррел и выделить те переменные, для кот коррел с результат переменной превосходят коррел с др ф-рами: r м/у y и xi>r м/у xj и xi (i не равно j).
Не рекоменд совместно включ во множеств регрессию объясняющ перемен, тесно связан м\у собой. r м/у xj и xi>0,7 – то эти ф-ры дублируют друг друга. И совместное их включ не дает доп инф-ии для объяснения вариации ф-ров. Линейносвязан. м/у собой перемен назыв коллинеарными. Одним из условий построения модели явл. Отсутсвие мультикол-ности. Мультиколлинеарность-тесная лин зав-сть м\у факторн признаками.
Как и в парной зав-сти, использ разные виды ур-ний множеств регрессии: лин и нелин. Ввиду четкой интерпретации наиб широко использ лин и степенная ф-ии. Возможны и др линеаризуемые ф-ии для построения ур-ия множествн регрессии: экспонента и гипербола.