Гельруд Я.Д.
Эконометрика
Учебное пособие
Челябинск
Гельруд Я.Д. Эконометрика.
Учебное пособие. – Челябинск: 2005. – 62 с.
Включает в себя программу курса, краткий курс лекций с большим числом разобранных практических примеров, контрольные вопросы для подготовки к экзамену и задания для выполнения контрольных работ.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета экономики и предпринимательства всех форм обучения.
Рецензенты:
председатель Челябинского научного центра Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор, академик Чапцов Р.П.; кандидат экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Челябинского государственного университета Горбунов Б.М
Одобрено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ФЭиП (протокол № от 2005г.)
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие указания | |
Образец оформления титульного листа | |
Программа курса | |
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 1. Введение в корреляционно-регрессионный анализ 1.1. Соотношения между экономическими переменными. 1.2. Линейная связь, корреляция. 1.3. Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений. 2. Линейная модель множественной регрессии 2.1. Определения. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. 2.2. Свойства оценок МНК. 2.3. Показатели качества регрессии. 2.4. Множественная регрессия. 2.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ППП Excel 2.6. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. 2.7. Обобщенный метод наименьших квадратов. 2.8. Прогнозирование. 3. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация 3.1. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация. 3.2. Гиперболическая регрессия. Полиномиальная и кусочно- полиномиальная регрессия. 3.3. Экспоненциальная и степенная регрессии 4. Временные ряды. 4.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей. 4.2. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 4.3. Статистика Дарбина-Уотсона. 5. Системы эконометрических уравнений. Контрольные вопросы по дисциплине Задания к контрольной (семестровой) работе Приложения 1-3 Список литературы |
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
|
|
В курсе "Эконометрика" рассматриваются задачи эконометрики как науки о связях экономических явлений, условия и методы построения экономических регрессионных моделей по статистическим данным и временным рядам.
Изучение этих прикладных разделов математики занимает важное место в формировании экономистов высокой квалификации и служит основой для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
|
|
При выполнении контрольной работы необходимо строго придерживаться следующих правил:
1. Студент обязан делать контрольную работу только своего варианта, отсылая ее на рецензирование в сроки, предусмотренные графиком.
2. Контрольную работу следует выполнять чернилами любого цвета, кроме красного, оставляя поля (3-4 см) для замечаний рецензента. Рекомендуется оставлять в конце работы несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями рецензента. Разрешается выполнять некоторые расчеты на ЭВМ и вклеивать распечатки.
3. На титульном листе студент должен указать свою фамилию, имя, отчество. Также название работы, номер зачетной книжки, номер варианта, форму обучения, специальность, курс, номер группы (образец оформления титульного листа приводится ниже!).
В конце работы необходимо привести список использованной литературы.
4. Перед решением задачи нужно полностью выписать ее условие и исходные данные своего варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.
5. После получения отрецензированной работы студенту необходимо исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Если работа возвращена на доработку, то следует переделать те задачи, на которые указывает рецензент, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа высылается на повторное рецензирование обязательно с незачтенной ранее работой и рецензией к ней. При этом на обложке следует указать фамилию рецензента.
Работы, выполненные без соблюдения этих правил, к зачету не принимаются и возвращаются без рецензирования для переработки.
На экзамен студент должен явиться с контрольными работами, допущенными к собеседованию.
Номер варианта контрольной работы В определяется с помощью двух последних цифр NN зачетной книжки студента следующим образом. Если NN£30, то В= NN; если 31£NN£60, то В= NN – 30; если 61£NN£90, то В=NN – 60; если 91£NN, то В= NN – 90. Например, студент, имеющий зачетную книжку с номером 87453, должен выполнять вариант 23.
Образец оформления титульного листа
Федеральное агентство по образованию
Южно-Уральский государственный университет
Факультет экономики и предпринимательства
Кафедра «Предпринимательства и менеджмента»
Контрольная работа
по Эконометрике
№ зачетной книжки: | |
№ варианта: | |
Форма обучения: | заочная |
Специальность: | Финансы и кредит |
Курс: | |
Группа: | ЭиП-302 |
Выполнил: | Погрев С.П. |
Номера задач по варианту: Зачтено: | ||||
Челябинск 2005
ПРОГРАММА КУРСА ЭКОНОМЕТРИКА
№ | Содержание лекций | Содержание практических занятий |
Введение в корреляционно-регрессионный анализ Соотношения между экономиче-скими переменными. Регрессионные модели как инструмент анализа и про-гнозирования экономических явлений. | ||
Линейная модель множественной регрессии Определения. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррели-рованными остатками. Статистика Дарбина-Уотсона. Прогнозирование. | [5]: №22-29, стр. 90-105 | |
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация Мультипликативные модели регресс-сии и их линеаризация. Гиперболическая регрессия. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия. Степенная и показательная регрессии. | [5]: №17-25, стр. 36-47 | |
Временные ряды. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей. Линейные и нелинейные тренды.. | [5]: № 1-23, стр. 163-177 | |
Системы эконометрических уравнений Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов |
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
|
|