Системы одновременных уравнений. Это модели, которые описываются системами регрессионных уравнений и тождеств

Это модели, которые описываются системами регрессионных уравнений и тождеств.

Переменные, значения которых определяются в результате решения системы одновременных уравнений, называются эндогенными или внутренними.

Переменные, значения которых известны заранее, а не в результате решения системы, называются экзогенными или внешними.

А) Реальный экономический процесс описывают с помощью системы одновременных уравнений в структурной форме.

Б) Системы одноврем. уравнений включает в себя предопределенные или внутренние и внешние переменные (эндогенные, экзогенные).

В) Число эндогенных переменных (внутренних) в системе, равно числу уравнений.

Г) Система уравнений неидентифицируема, если хотя бы одно уравнение системы неидентифицируемо.

Д) Оценки параметров неидентифицируемой системы могут быть найдены в двухшаговом МНК, другие не применяются методы.

Е) Сверхидентифицируемая система: оценки такой системы находят с помощью двухшагового МНК.

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы, равно числу параметров приведенной формы.

В системе одновременных уравнений с ошибками не коррелируют внешние или экзогенные переменные, с ошибками коррелируют внутренние или экзогенные переменные.

СТРУКТУРНЫЙ ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ:

- Может быть однозначно оценен с помощью косвенного МНК, следовательно идентифицируемый.

- Нельзя оценить с помощью косвенного МНК, следовательно, не идентифицируемый.

- Может иметь несколько оценок с помощью МНК.

- Параметр системы для которого существует несколько вариантов выражения через коэффициенты приведенной формы, следовательно сверхидентифици- руемый.

В системах одновременных уравнений классических МНК приводит к смещенным и не состоятельным оценкам.

Инструментальные переменные используются в следующих методах: в 2-х и 3-х шаговых МНК.

СОГЛАСОВАНО

Доцент кафедры математики

Здоровенко М.Ю.__________________

«_____»_____________________2010 г.

УТВЕРЖДАЮ