Оценивание моделей

После того как экономическая модель сформулирована, необходимо проверить совместимость модели с реальными экономическими данными. При этом следует различать два уровня анализа: теоретический и эмпирический.

На теоретическом уровне предполагаем, что известны все возможные реализации экономических показателей (генеральная совокупность). Зная и предполагая статистические свойства генеральной совокупности, можно теоретически определить параметры модели.

На эмпирическом уровне, располагая выборочными значениями показателей, можно оценить, а не определить точно, значение параметров модели. Эти оценки являются случайными. Цель оценивания: получить как можно более точно значения известных параметров генеральной совокупности.

Типы зависимости

В экономических исследованиях одной из основных задач является анализ зависимостей между переменными. Зависимость может быть строгой (функциональной) либо статистической.

1. Функциональная зависимость задается в виде точной формулы, в которой каждому значению одной переменной соответствует строго определенное значение другой. Воздействием случайных факторов при этом пренебрегать.
2. Статистическая зависимость – это связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов, при этом изменение одной переменной приводит к изменению математического ожидания другой.

Уравнение регрессии – формула статистической связи между переменными. Если эта формула линейна, то имеем линейную регрессию.

Формула статистической связи двух переменных называется парной регрессией; зависимость от нескольких переменных – множественной регрессией.