Раздел 11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками

1. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.

2. Оценивание линейной регрессионной модели взвешенным методом наименьших квадратов (ВМНК).

3. Линейные регрессионные модели с автокоррелированными случайными остатками.

4. Обобщенный метод наименьших квадратов. Оценивание линейной регрессионной модели доступным обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК).

Раздел 12. Показатели качества регрессии

1. Коэффициент детерминации линейной модели множественной регрессии.

2. F-тест качества спецификации линейной модели множественной регрессии.

Раздел 13. Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели и проверка ее адекватности

1. Прогнозирование по оцененной модели линейной модели множественной регрессии с гомоскедастичными неавтокоррелированными остатками.

2. Прогнозирование по оцененной линейной модели множественной регрессии с гетероскедастичными остатками.

3. Прогнозирование по оцененной линейной модели множественной регрессии с автокоррелированными остатками.

4. Проверка адекватности оцененной модели.

Раздел 14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация

1. Спецификация нелинейных (по параметрам) моделей регрессии.

2. Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей со стандартными функциями регрессии методом логарифмирования.

Раздел 15. Ошибки спецификации эконометрических моделей

1. Неверный выбор функции регрессии.

2. Изменение параметров линейной модели множественной регрессии. Тест Чоу.

3. Пропуск значащей объясняющей переменной в функции регрессии линейной модели.

4. Включение в функцию регрессии линейной модели незначащей объясняющей переменной.

Раздел 16. Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности

1. Спецификация и оценивание линейных динамических моделей множественной регрессии с лаговыми объясняющими переменными (модели с распределенным лагом).

2. Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных моделей.

3. Проблема мультиколлинеарности: симптомы, последствия и методы устранения.

Раздел 17. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений.

1. Система линейных одновременных уравнений и их идентификация. Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений.

2. Косвенный метод наименьших квадратов

3. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

4. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Методические указания по решению задач