Проблема идентификации параметров структурных уравнений

Идентификация - единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида:

идентифицируемые;

неидентифицируемые;

сверхидентифицируемые

Модель идентифицируема, если все структурные ее коэффициенты определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели.

Модель считается идентифицируемой, если каждое уравнение системы идентифицируемо.

Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то и вся модель считается неидентифицируемой.

Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение.

Обозначим

H - число эндогенных переменных в j – м уравнении системы,

D - число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.

Условие идентифицируемости модели может быть записано в виде:

— уравнение идентифицируемо;

— уравнение неидентифицируемо;

— уравнение сверхидентифицируемо

Неравенства, приведенные выше, является необходимым условием идентифицируемости уравнения. Это значит, что, когда неравенство несправедливо, то уравнение заведомо неидентифицируемо.

Однако при выполнении неравенства ещё нельзя сделать вывод о идентифицируемости данного уравнения.