2015-05-18
1382
Использование современных методов математической статистики началось с биологии. В последней четверти XIX века английский биолог К. Пирсон положил начало современной математической статистике изучением кривых распределения числовых характеристик человеческого организма. Затем он и его школа перешли к изучению корреляций в биологии и построению линейных функций регрессии.
Первые работы по эконометрике появились в конце XIX – начале XX века. В 1897 г. появилась работа одного из основателей математической школы в экономической теории В. Парето, посвященная статистическому изучению доходов населения в разных странах. Была предложена кривая Парето 
, где х – величина дохода; y – численность лиц, A и a – параметры зависимости, получаемые статистическими методами.
В самом начале XX века вышло несколько работ английского статистика Гукера, в которых он применил корреляционно-регрессионные методы, разработанные Пирсоном и его школой, для изучения взаимосвязей экономических показателей, в частности – влияния числа банкротств на товарной бирже на цену зерна. В дальнейшем появилось огромное число работ как по развитию теории математической статистики и ее прикладных элементов, так и по практическому приложению этих методов в экономическом анализе. К первой группе могут быть, например, отнесены работы Р. Фишера по дисперсионному анализу, ко второй - работы по оценке и исследованию производственных функций, в частности – классическая работа Кобба и Дугласа (1928 г.).
|
|
|
Впервые термин эконометрика был введен норвежским ученым Рагнаром Фришем в 1926 году и в буквальном переводе означает «измерение в экономике».
Бурное развитие эконометрика получила по второй половине ХХ века. Об этом можно судить даже по количеству ученых, получивших Нобелевскую премию за исследования в этой области:
1969 г. – Рагнар Фриш, Ян Тинберген. Рассмотрели применение динамических моделей (изменяющихся во времени) в анализе экономической информации;
1980 г. – Лоуренс Клейн анализ флуктуаций в экономике и экономической политике (флуктуация – лат. Fluctuatio колебание – случайное отклонение величины, характеризующей систему из большого числа частиц от ее среднего значения)
1981 г. – Джеймсом Тобином проведен анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством, ценами.
1989 г. – Трюгве Хаалвелмо предложил использовать статистику для проверки экономической теории и использовать ее в прогнозировании.
1995 г. – Роберт Лукас выявил следующую проблему: обычные способы оценивания макроэкономических моделей дают неадекватные результаты в связи с изменениями в политике (внешние воздействия). Ученым предложен способ решения этой проблемы.
|
|
|
2000 г. Джеймс Хекман развитие теории и методов анализа селективных данных (Селективные данные лат. selection – выбор, отбор избирательный). Дениелом Мак-Фадденом проведен анализ дискретного выбора (выбор решения из конечного числа альтернатив).
2003 г. – Роберт Энгл разработал методы анализа экономических временных рядов с меняющейся волатильностью, используемые для изучения финансовых рынков (волантильность – максимально случившиеся количество колебаний цены). Клайв Грейнджер анализ временных рядов с общими трендами. Отслеживание долгосрочных связей ввел термин «коинтеграция» (обеспечение стационарной связи нестационарных переменных).
В настоящее время выпускается ряд научных журналов, полностью посвященных эконометрике, в том числе:
· Journal of Econometrics (Швеция),
· Econometric Reviews (США),
· Econometrica (США),
· Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser.D. Quantitative Economics (Индия),
· Publications Econometriques (Франция).
.
