Смотри отсканированные материалы по розовой книжке.
* Дисперсия переменной yt в точке t может рассматривать как характеристика, построенная на множестве выборочных оценок математических ожиданий M [ yt ] при соответствующих вариантах оценок их параметров, т.е. как
,
где R – количество возможных вариантов оценок параметров и Mr [ yt ]= – выборочное математическое ожидание переменной yt в r -м варианте. Аналогичным образом могут быть проинтерпретированы и определены и ковариации значений yt и yt + j , t =1, 2,... Т; j = 1, 2,..., T –1