Тема 9. Системы одновременных уравнений

Оценка параметров систем уравнений. Проблемы оценки в системах. Внешне не связанные уравнения (независимые уравнения). Системы одновременных уравнений (взаимозависимые уравнения). Системы одновременных уравнений в матричной форме. Оценивание систем одновременных уравнений. Структурная и приведенная форма модели. Проблема идентификации параметров. Косвенный метод наименьших квадратов.

Рекурсивные системы. Модель спроса и предложения. Основные структурные характеристики моделей. Двухшаговый МНК. Трехшаговый МНК. Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений. Условия идентифицируемости уравнений системы. Развитие метода оценки параметров. Косвенный МНК. Регрессионные модели с переменной структурой.

Тема 10. Прогнозирование в регрессионных моделях

Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии авторегрессионных ошибок.

Основная литература

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник. – М., 2002.

2. Практикум по эконометрике / Под редакцией И.И. Елисеевой. - М., 2002.

3. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. - М., 2004.

Дополнительная литература

1. Айвозян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. - М.: Юнити, 1998, 2001.

2. Айвозян С.А., Мхитарян В.С. Практикум по прикладной статистике и эконометрике: Учебник. - М.: МЭСИ, 2000.

3. Айвозян С.А. Эконометрика: Учебник. - М.: Юнити, 2001.

4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: учеб. Пособие / И.И. Елисеева, В.П. Чернов, Ю.Н. Эйснер; Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2000.

5. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, В.П. Чернов, Ю.Н. Эйснер; Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2000.

6. Ибрагимов Н.М., Карпенко В.В., Коломак Е.А., Суслов В.И. Регрессионный анализ: пособие по курсу «Эконометрия I». / НГУ. - Новосибирск, 1997.

7. Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 2000.

8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997, 2004.

9. Эконометрика: Учебник для вузов / Кремер Н.Ш., Прутко Б.А.; Под ред. И.И. Елисеева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004.

10. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курпшева, Т.В. Костеева, и др.; Под ред. И.И. Елисеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004.

11. Эконометрические метры в математическом анализа. Курс лекций/ О.О. Замков. – М.: ГУ ВШЭ,2001.