2015-05-18
750
По данным, представленным в таблице 1, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1 – оборот капитала, млрд. долл.; X2 – численность служащих, тыс. чел.; X3 – рыночная капитализация компании, млрд. долл.
| № п/п | Y | X1 | X2 | X3 |
| 0,9 | 31,3 | 40,9 | ||
| 1,7 | 13,4 | 64,7 | 40,5 | |
| 0,7 | 4,5 | 38,9 | ||
| 1,7 | 50,2 | 38,5 | ||
| 2,6 | 37,3 | |||
| 1,3 | 96,6 | 26,5 | ||
| 4,1 | 137,1 | |||
| 1,6 | 17,9 | 85,6 | 36,8 | |
| 6,9 | 165,4 | 36,3 | ||
| 0,4 | 4,1 | 35,3 | ||
| 1,3 | 6,8 | 26,8 | 35,3 | |
| 1,9 | 27,1 | 42,7 | ||
| 1,9 | 13,4 | 61,8 | 26,2 | |
| 1,4 | 9,8 | 33,1 | ||
| 0,4 | 19,5 | 32,7 | ||
| 0,8 | 6,8 | 33,5 | 32,1 | |
| 1,8 | 30,5 | |||
| 0,9 | 12,4 | 29,8 | ||
| 1,1 | 17,7 | 25,4 | ||
| 1,9 | 12,7 | 59,3 | 29,3 | |
| 0,9 | 21,4 | 29,2 | ||
| 1,3 | 13,5 | 70,7 | 29,2 | |
| 13,4 | 65,4 | 29,1 | ||
| 0,6 | 4,2 | 23,1 | 27,9 | |
| 0,7 | 15,5 | 80,8 | 27,2 |
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученного уравнения проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина – Уотсона.
5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х.
