Классификация переменных в эконометрических моделях

При моделировании экономических процессов мы встречаемся с 2 типами данных: пространственные и временные. Пространственными данными могут быть набор сведений по разным фирмам в один и тот же момент времени, а временными данными могут быть например ежедневный курс доллара США на ММВБ и тд. Отличительной чертой временных данных является то, что они упорядочены во времени.

Также различают эндогенные, лаговые эндогенные, экзогенные и преопределенные переменные. Эндогенные(выходные) переменные, которые в каждый момент времени определяются с помощью модели, лаговые эндогенные это эндогенные переменные, прошлые значения которых влияют на их текущие значения, экзогенные переменные задаются извне модели, предопределенные(входные) переменные определяют значения эндогенных переменных в каждый момент времени.

Понятие спецификации и идентифицируемости модели

При построении эконометрической модели выделяют 3 основных взаимосвязанных этапа:

1.спецификация-это выбор эндогенных и экзогенных переменных и связи между ними.

2.проверка условий идентифицируемости

3.идентификация-это оценка коэффициентов модели по выборочным данным

Затем модель используется для анализа или прогноза.

Понятие модели парной регрессии

Парная регрессия-это уравнение описывающее корреляционную связь между парой переменных результатом У и фактором Х. Основная задача регрессионного анализа заключается в исследовании зависимости между случайной переменной от различных факторов и отображение их взаимосвязи в форме регрессионной модели. Эту зависимость можно охарактеризовать функцией регрессии y=f(x1,x2,xn). Модель парной регрессии представлена в следующем виде: yi=a+bxi+Ei,где a-постоянная величина или свободный член уравнения,b-коэффициент регрессии, Е-случайная переменная. Коэффициент регрессии характеризует изменения переменной у при изменении значения х на 1. Если b>0 то х и у положительно коррелированны, если b<0 то х и у отрицательно коррелированны. Случайная переменная отражает тот факт, что изменение у не точно описывается уравнением х, т к присутствуют не уточненные факторы.