Оценивание модели МНК

При визуальном сравнении рис. 1.1. и рис. 1.2. видно некоторое сходство между исходными рядами. Особенно общая тенденция замечена во второй половине выборке, когда резкое падение сменилось постепенным выравниванием, подъемом.

В таблице 1.1. приведены результаты оценивания модели МНК.

Из таблицы 1.1. видно, что в модели показатель NASDAQ является значимым по t-критерию, поскольку …

При этом, R² = 0.670385, что означает….

Регрессионная модель будет иметь вид:…

Коэффициент при переменной NG означает, что…

Таблица 1.1. Результаты оценки модели методом наименьших квадратов (МНК)

MICEX = c(1)+c(2)*ng

Изучение качества модели

Необходимо провести диагностику модели. Проведем проверку по четырем гипотезам об остатках:

g1.Ошибки имеют нулевое среднее;

g2. Отсутствие гетероскодестичности (гомоскодестичность) – дисперсия ошибок постоянна;

g3. Отсутствие между остатками автокорреляции;

g4. Нормальность.