№ темы | Тема | Всего часов | Лекции | Практика | Наглядные и методические пособия | Самостоятель ная работа (часы) | Формы контроля знаний | ||
1. | Введение в экономико-математическое моделирование. Задачи и основные понятия. | [1], [5], [10] | (2) | Устный опрос | |||||
2. 2.1. 2.2. | Построение оптимизационных моделей линейного программирования. Общая характеристика задач и технология их постановки и реализации. Анализ модели и результатов решения. | [10] [10] [10] | (10) | Тест | |||||
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | Моделирование рынка ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг и его характеристики. Влияние диверсификации на риск портфеля. Эффективные портфели, модель Марковица. Добавление безрисковых активов. Коэффициенты и модель ценообразования на рынке капиталов (САРМ) | [4] [4] [4] [4] [4] [4] | (10) Индивидуальная paбота №1 с использо-ванием ПЭВМ | Защита индивидуальной работы № 1 | |||||
4. 4.1. 4.2. | Модели оптимизации ресурсов банка. Модель оптимального размещения активов. Модель оптимизации баланса банка. | [2], [17], конспект лекций [2] | (10) Индивидуальная paбота № 2 | Защита индивиду-альной работы № 2 | |||||
5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.2.1. 5.2.2 5.2.3. 5.2.4. | Инвестиционные модели. Оценка инвестиционных проектов без учета риска. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов, Сравнительная характеристика NPV и IRR. Учет налогов инфляции. Модель оптимального распределения инвестиций по нескольким проектам. Оценка проектов в условиях неопределенности. Правило Марковица. Критерий максимального ожидаемого NVP. Анализ чувствительности. Использование деревьев решений для выбора наилучшего проекта | [1], [7], [8] [7], [8] [7], [8] [1], [7], конспект лекций конспект лекций конспект лекций конспект лекций конспект лекций [8,9] | (10) Индивиду альная работа № 3 с использ. ПЭВМ | Тест Защита индивидуальной работы № 3 | |||||
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. | Эконометрические модели Понятие стохастической зависимости, функции регрессии. Понятие функции регрессии Задачи регрессионного анализа. Задачи корреляционного анализа. Простая линейная регрессия. Множественная линейная регрессия | [3, 10] и конспект лекций [3, 10] [10] [10] [10] [10] | (10) Индивидуальная работа № 4 | Тест Защита индивидуальной работы № 4 | |||||
ИТОГО | |||||||||
ЛИТЕРАТУРА
4.1. Основная литература
1. Экономико-математические методы и модели. Под общей редакцией С.В. Миксюк, В.Н. Комкова. Минск, БГЭУ, 2006
2. Бураков В.В., Дежурко Л.Ф. Экономико-математическая модель оптимизации структуры баланса банка. Тезисы конференции.– Минск, 1997.
3. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику.– Москва: Инфра М., 2001.
4. Дежурко Л.Ф. Моделирование финансового рынка. Оптимизация портфеля ценных бумаг. - Минск: БГЭУ, 1999.
5. ЗамковО.О. и др. Математические методы в экономике. Москва, 1997 г.
7. Ковалев В.В. Финансовый анализ.– Москва: Финансы и статистика, 1995.
8. Первознанский А.А., Первознанская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – Москва:
Инфра-М., 1994.
9. Эддоуз М., Стэнфилд Р. Методы принятия решений, - М.: ЮНИТИ, 1997.
10. Экономико-математические методы и модели. Под ред. А.В. Кузнецова. - Минск: БГЭУ. 1999.
4.2. Дополнительная литература
1. Лукашин Ю.П. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг - «Экономико-математические методы», 1995, № 1.
2. Клименко Б.И. Межотраслевые балансы капиталистических стран. – Москва: Наука, 1986.
3. Когович Е. Финансовая математика.– Москва: Финансы и статистика, 1987.
4. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование.– Москва, 1984.
5. Миркин Я М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - Москва: Перспектива, 1995.
6. Национальная экономическая статистика: методология и проблемы перехода к международным стандартам. – Минск, 1995.
7. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – Москва: Catallaxy, 1994.
8. Тарасович В.М. Экономико-математические методы и модели в ценообразовании.– Львов: Финансово-экономический институт, 1991.
9. Федосеев В.В. Экономико-математические и прикладные модели. – Москва, 1999.