Методичні вказівки до виконання практичної частини

До рішення задач слід приступати після вивчення відповідних тем курсу "Страхові послуги".

Страхова сума S - це максимальний розмір виплат на відшкодування збитків від страхових подій. Вона встановлюється за згодою між особою, що страхується, і страховиком, враховуючи ряд умов, різних для окремих видів страхування.

Страховий платіж Р - це кошти, які виплачує страхувальник страховику для створення страхового фонду та оплати послуг страховика по проведенню страхування. Страховий платіж (премія) залежить від встановленої страхової суми і тарифної ставки для даного виду страхування.

Оскільки у більшості ризикових видів страхування страхове відшкодування не співпадає зі страховою сумою, тому у розрахунках використовують середню виплату S_B.

Тарифна ставка Т - це сума страхового платежу на 100 грн. страхової суми. Розрізняють нетто-ставку Т_нт і брутто-ставку Т_бт, тобто сам тариф.

Брутто-ставка Т_бт складається з нетто-ставки Т_нт і навантаження Т_нв, що забезпечує витрати на ведення справи Т_в та прибуток Т_п.

Т_бт= Т_нт+ Т_нв,

Т_нв= Т_в+ Т_п,

Нетто-ставка Т_нт призначена для формування страхових резервів, тобто грошових коштів для виплат страхових відшкодувань. Якщо умови страхування даної групи ризиків включають кілька видів страхової відповідальності, то сукупна нетто-ставка складатиметься із суми окремих нетто-ставок.

Нетто-ставка складається з двох частин: основної нетто-ставки Т_о і ризикової надбавки Т_Р.

Рисунок 1 - Структура тарифної ставки

Основна частина нетто-ставки Т_нт відповідає очікуваним середнім зна­ченням страхових виплат. Ризикова надбавка покликана забезпечити стабіль­ність страхування за відхилень кількості страхових подій від середнього зна­чення і страхових відшкодувань від середніх виплат:

Т_нт=Т₀+Т_р,

Навантаження розраховується ще в відсотках f, %:

f=f_в+ f_п,

Норматив на формування прибутків від страхової діяльності у структурі тарифу f_п,%, складає 4-6%.

Навантаження, що забезпечує витрати на ведення справи, розраховується:

f_B = З_В / С * 100 %

Де З_В - фактичні витрати на ведення справи;

С - сума находжень страхових платежів.

Брутто-ставка Т_б, нетто-ставка Т_н і навантаження f пов'язані відношенням:

Нетто-ставка Т_нт складається з двох частин: основної нетто-ставки Т_о і ризикової надбавки Т_р.

Основна частина нетто-ставки відповідає очікуваним середнім значенням страхових виплат. Ризикова надбавка покликана забезпечити стабільність страхування за відхилень кількості страхових подій від середнього зна­чення і страхових відшкодувань від середніх виплат.

Показник збитковості страхової суми математично виражає можливість збитку у виді тієї частки страхової суми, що вибуває зі страхового портфеля щорічно або за тарифний період у зв'язку з настанням страхових випадків і відшкодуванням збитку. Ця частка (із кожної 100 грн. страхової суми або як визначена процентна ставка) складає основу для побудови основи нетто-ставки.

Середнє значення показника збитковості дорівнює:

де q - середнє значення показника збитковості;

q_i - значення показника збитковості за конкретний рік;

n - тарифний страховий період.

Оцінка усталеності даного динамічного ряду проводиться за допомогою відомих із теорії статистики коефіцієнта варіації і медіани.

Показник середнього квадратичного відхилення розраховується:

Коефіцієнт варіації розраховується:

Незначний показник коефіцієнта варіації свідчить про стійкість динамічного ряду.

Для перевірки ряду на стійкість використовують медіану - середнє значення члена варіаційного ряду.

Якщо динамічний ряд показників збитковості можливо розглядати як стійкий ( до 38 %) і медіанаблизька до середньої, тоді рискова надвишка дорівнюється середньоквадратичному відхиленню 1 , тобто показник збитковості к = 1: при від 38 до 54 %, показник збитковості к = 2,рискову надвишку беруть 2 , при більше 54 %, показник збитковості к = 3, рискову надвишку беруть З .

Нетто-ставка дорівнює:

Т_нт = q+kσ

Основна частка нетто-ставки Т_о зі 100 гривень страхової суми розраховується по формулі:

Ризикова надбавка може бути розрахована для кожного ризику. Тоді:

де - коефіцієнт, котрий залежить від гарантії безпеки . Його значення може бути взяте із таблиці

	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

S_в - середня виплата на відшкодування збитків;

R_в - середнє розкидання можливих виплат;

n - кількість укладених угод;

q - імовірність наступу страхових випадків.

Якщо у страхової компанії нема даних про розкид можливих виплат R_в, то ризикова надбавка може бути розрахована:

Якщо страхова організація проводить страхування по декільком видам ризиків, то ризикова надбавка може бути розрахована:

Де - коефіцієнт варіації страхового відшкодування по проведеним ризикам страхування:

Таблиця 1 - Вихідні дані до задачі 1

Варіант	Показники збитковості страхової суми в коп. зі 100 грн. страхової суми по рокам	Питома вага навантаження в нетто-ставці, f, %

Таблиця 2 – Вихідні дані до задачі 2

Варіант	Показники
Сума отриманих страхових платежів, Сгрн.	Фактичні витрати на проведення страхування, Зв, грн.	Нетто-ставка,Тнт, грн.
			0,86
			0,74
			0,79
			0,69
			0,68
			0,73
			0,72
			0,78
			0,81
			0,84
			0,67
			0,65
			0,73
			0,75
			0,82
			0,92
			0,77
			0,83
			0,91
			0,69
			0,74
			0,7
			0,81
			0,76
			0,69
			0,73
			0,75
			0,81
			0,86
			0,88

Таблиця 3 – Вихідні дані до задачі 3

Варіант	Страхова сума, S, тис. грн.	Страхове відшкодування збитків, Sв, тис. грн.	Імовірність настання страхових випадків, q	Кількість укладених угод, n, шт.	Частка навантаження в структурі тарифної ставки, f,%	Гарантія безпеки, γ
			0,01			0,84
			0,015			0,9
			0,02			0,95
			0,025			0,98
			0,03			0,9986
			0,035			0,84
			0,04			0,9
			0,01			0,95
			0,015			0,98
			0,02			0,9986
			0,025			0,84
			0,03			0,9
			0,035			0,95
			0,04			0,98
			0,01			0,9986
			0,015			0,84
			0,02			0,9
			0,025			0,95
			0,03			0,98
			0,035			0,9986
			0,04			0,84
			0,01			0,9
			0,015			0,95
			0,02			0,98
			0,025			0,9986
			0,03			0,84
			0,035			0,9
			0,04			0,95
			0,01			0,98
			0,02			0,9986

Таблиця 4 – Вихідні дані до задачі 4

Варіант	Страхова сума, S, тис. грн.	Страхове відшкодуван­ня збитків, Sв, тис. грн.	Імовірність настання страхових випадків, q	Кількість укладених угод, n, шт.	Середнє розподілення можливих виплат, Rв,тис.грн.	Частка навантаження в структурі тарифної ставки,f,%	Гарантія безпеки,γ
			0,015				0,84
			0,02				0,9
			0,025				0,95
			0,03				0,98
			0,035				0,9986
			0,04				0,84
			0,01				0,9
			0,015				0,95
			0,02				0,98
			0,025				0,9986
			0,03				0,84
			0,035				0,9
			0,04				0,95
			0,01				0,98
			0,02				0,9986
			0,01				0,84
			0,015				0,9
			0,02				0,95
			0,025				0,98
			0,03				0,9986
			0,035				0,84
			0,04				0,9
			0,01				0,95
			0,015				0,98
			0,02				0,9986
			0,025				0,84
			0,03				0,9
			0,035				0,95
			0,04				0,98
			0,01				0,9986

Таблиця 5 – Вихідні дані до задачі 5

Варі­ант	Страхова сума, S1,S2, тис. грн.	Страхове відшкодування збитків,Sв1, Sв2, тис. грн.	Імовірність настання страхових випадків, q1,q2	Кількість укладених угод, n1, n2, шт.	Середнє розподілення можливих виплат, Rв1, тис. грн.	Частка навантаження в структурі тарифної ставки,f,%	Гарантія безпеки,γ
			0,015				0,84
		0,03
			0,02				0,9
		0,035
			0,025				0,95
		0,04
			0,03				0,98
		0,015
			0,035				0,9986
		0,01
			0,04				0,84
		0,025
			0,01				0,9
		0,035
			0,015				0,95
		0,04
			0,02				0,98
		0,015
			0,025				0,9986
		0,01
			0,03				0,84
		0,015
			0,035				0,9
		0,02
			0,04				0,95
		0,025
			0,01				0,98
		0,035
			0,02				0,9986
		0,015
			0,01				0,84
		0,025
			0,015				0,9
		0,03
			0,02				0,95
		0,015

Варі­ант	Страхова сума, S1, S2, тис. грн.	Страхове відшкодування збитків, Sв1, Sв2, тис. грн.	Імовірність настання страхових випадків, q1, q2	Кількість укладених угод, n1, n2, шт.	Середнє розподілення можливих виплат, Rв1, тис. грн.	Частка навантаження в структурі тарифної ставки, f,%	Гарантія безпеки,γ
			0,025				0,98
		0,03
			0,03				0,9986
		0,015
			0,035				0,84
		0,01
			0,04				0,9
		0,015
			0,01				0,95
		0,025
			0,015				0,98
		0,04
			0,02				0,9986
		0,035
			0,025				0,84
		0,01
			0,03				0,9
		0,015
			0,035				0,95
		0,01
			0,04				0,98
		0,025
			0,01				0,9986
		0,035