Риски при принятии решения в рисковой ситуации

Риск в той или иной мере влияет на методологию разработки любого управленческого решения. Исключите из него ожидание возможных потерь и пропадет острота восприятия ситуации принятия решения, станут неожи­данными и от этого еще более тяжелыми возможные потери. Риски возникают в ситуациях, условия наступления которых при принятии решений связаны с:

альтернативностью, которая предполагает необходимость выбора из неско­льких возможных вариантов решения. Если нет выбора, то рисковая ситуация не возникает;

неопределенностью будущей ситуации, которая представляет собой отсут­ствие однозначности или незнание истинного значения влияющего на результат решения параметра. Риск возникает, если ход реальных событий отличается от ожидаемого, что обуславливает как выигрыш, так и потери.

Неопределенность информации имеет две составляющие: «природную» A 1 и «метрологическую» А₂.

Источниками «природной» неопределенности при принятии решений яв­ляются: нестабильность экономической и/или политической ситуации, неоп­ределенность перспектив ее изменения, неопределенность действий партне­ров по бизнесу, большое число других обстоятельств (погодные условия, спрос на товары, надежность процессов производства и т. д.), учесть которые не представляется возможным, а их совокупное действие приводит к непред­сказуемым результатам.

Глава 3

Примеры.

1. Стохастический характер времени, места и силы опасных природных яв­лений, которые могут привести к стихийным бедствиям, оказать негативное влияние на функционирование и развитие СЭС.

2. Невозможность предвидения в определенной мере результата деятельно­сти, так как в сходных условиях, вследствие совместного влияния большого числа случайных факторов, результат одного и того же события может быть различным.

3. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречи­вых интересов — войны; межнациональные конфликты; конкуренция; разные позиции в инновационном процессе разработчиков (инициативы), проекти­ровщиков (содействия), пользователей (бездействия), изготовителей (проти­водействия).

4. Вероятностный характер научно-технического прогресса, когда известно направление, а последствия научных открытий известны лишь в широких пре­делах. При этом затраты на НТП растянуты во времени.

5. Размер материальных, финансовых и трудовых ресурсов на момент реа­лизации принятого решения.

6. Нестабильность деловой окружающей среды, которая неизмеримо воз­росла в процессе экономической глобализации с увеличением числа субъектов деятельности, произошедшем благодаря современным информационным тех­нологиям и большей открытости.

Источники метрологической неопределенности — неполнота, неточность информации об объекте принятия решения, например, осведомленность о во­енном потенциале противостоящего государства; о наличии и величине спро­са на товары и услуги, на капитал; о финансовой устойчивости и платежеспо­собности клиентов, партнеров, конкурентов; о ценах, курсах, тарифах, диви­дендах; о возможностях и надежности оборудования; о позиции, образе дейст­вий и возможных решениях конкурентов и др. Такая информация на практике является разнородной, неточной, неполной и искаженной. Чем ниже качество информации, используемой при принятии решений, тем выше риск потерь от ошибочных решений.

Применительно к предпринимательской деятельности самые ответствен­ные рисковые ситуации наступают, как правило, в двух случаях: когда пред­приниматель принимает решение о реализации какой-то бизнес-идеи и когда подписывает связанные с этим финансовые обязательства. Всегда помните: риск любит, чтобы его прогнозировали и им управляли.

uд

u

Рис. 3.9. Иллюстрация влияния неопределенности на выбор решения

Иллюстрация влияния неопреде­ленности на результат принимаемого решения и появление при этом оши­бочных решений приведена на рис. 3.9.

Структура и факторы риска

Пусть u — некоторый критериальный параметр, u_д — его допустимое значе­ние, а условие принятия решения на реализацию некоторого проекта имеет вид:

.

проекта целесообразно проекта нецелесообразно по наблюдаемому (измеренному с по-

X

f1, и> и_д — осуществление [0, и < и_д — осуществление

Тогда если решение принимается грешностью) значению параметра

U_U3M — и + Л,

ошибки 1-го и 2-го рода: ошибки 1-го рода

то возможны ошибочные решения —

(принятия

- а = P(% = 1U_U3M > и_д, и < и_д) — вероятность необоснованного решения),

Р = P(х = 0 Uизм < и_д,и> и_д) — вероятность ошибки 2-го рода (непринятия решения, которое было бы обоснованным).

Вероятности ошибок первого и второго рода могут быть определены мето­дом статистических испытаний [57].

Схема образования основных составляющих риска при принятии решения в условиях неопределенности приведена на рис. 3.10. Решение на осуществле­ние проекта принимается по результату прогноза: будет выигрыш (7?) или про­игрыш (77) от реализации проекта. При принятии решения на реализацию проекта делаются затраты С. Результатом реализации проекта является опять же выигрыш (В) либо проигрыш (77).

Результат

Ситуации

Ошибка 1-го рода

В—П

Прогноз (ожидания)

В—В П—П

Правильные решения

J L

Ошибка 2-го рода

П—В

Результаты решений

Потери С —

затраты на

реализацию

проекта

Ожидаемый результат

v = в - с

Упущенная выгода

v = в - с

Вероятности решений

Вероятность

ошибки 1-го рода а

Вероятность

ошибки 2-го рода (3

Рис. 3.10. Показатели риска при принятии решений в условиях неопределенности

Возможные ситуации при принятии решения:

В—П: в расчете на ожидаемый выигрыш организация осуществила необхо­димые действия (произвела затраты), но проект провалился («хотели как луч­ше — получилось, как всегда»);

Глава 3

В—В: прогнозируя выигрыш, реализовали проект, в результате которого получили ожидаемый выигрыш;

П—П: прогнозируя провал, не стали реализовывать проект. Опыт организа­ций, которые реализовали аналогичный проект, показал, что он провалил­ся бы;

П—В: прогнозируя провал, не стали реализовывать проект. Но впоследст­вии оказалось (на примере других), что в случае реализации он был бы успеш­ным.

Таким образом, в рисковой ситуации возможны два правильных и два оши­бочных решения.

Риски, связанные с принятием (непринятием) управленческих решений на реализацию проектов в условиях неопределенностей, характеризуются не то­лько вероятностями αиβ ошибок 1-го и 2-го рода, но и соответствующими потерями W _a и W». Поэтому при принятии решения необходимо использовать определенные критерии, включающие функционал W(α,β,W_α,Wβ), вид кото­рого выбирают в зависимости от наличия или отсутствия части информации и определенных предпочтений улица, принимающего решения [39]. В частно­сти, средние потери (критерий минимума средних потерь) от принятия оши­бочных решений вычисляются по формуле

W =α W _α +β W _β.

С учетом факторов риска потерь от ошибочных решений при неопределен­ности исходной информации критерий «затраты—выгоды», используемый при принятии решений на основе принципа обоснования [78], модифицируется и записывается в виде [72]:

V = B -C -W. (3.3)

Если потери от принятия ошибочного решения 1-го рода W _α =C, потери от принятия ошибочного решения 2-го рода W β =B-C, то средние потери из-за принятия ошибочных решений

W=αС+β(B-C).

Пример. Вероятность ошибки 1-го рода α = 0,1, а 2-го рода — β = 0,3. Затра­ты на реализацию проекта составляют 1 млн руб., а ожидаемый выигрыш — 3 млн руб. Необходимо проверить экономическую обоснованность проекта.

Решение. Определим средние потери от принятия ошибочных решений:

W = α С +β(B - C) = 0,1·1·10⁶ + 0,3·2·10⁶ = 0,7 млн руб.

Тогда =V = B -C -W = 3 – 1 – 0,7 = 1,3 млн руб., т. е. проект экономиче­ски обоснован.

Значимым фактором снижения потерь от ошибочных решений является наука («нет ничего практичнее хорошей теории»). Научные исследования сни­жают неопределенности и, следовательно, вероятности αиβ, однако также требуют затрат.

Пример. Благодаря проведенным научным исследованиям (затраты соста­вили 0,1 млн руб.) неопределенности при принятии решений снизились, при­ведя к уменьшению ошибок 1-го и 2-го рода на 0,05. Насколько проведенное исследование являлось оправданным?

Структура и факторы риска

Решение. С учетом затрат на реализацию проекта С = 1,0 + 0,1 = 1,1 млн руб., средние потери от ошибочных решений после проведенного исследова­ния составят W =αС + β (B -С ) = 0,05·1,1·10⁶ + 0,25·2·10⁶ = 0,555 млн руб.,

т. е. сократились на величину Δ W = W - W = 0,7 – 0,555 = 0,145 млн руб.

Таким образом, благодаря затратам в 0,1 млн руб. средние потери сократи­лись на большую величину (0,145 млн руб.). Поэтому их следует признать обо­снованными, так как из-за неопределенности рентабельные проекты могут попасть в разряд необоснованных.

Чем больше неопределенных факторов, тем менее обоснованным может оказаться проект. Это вынуждает разрабатывать и для реализации выбирать проекты, сулящие такую выгоду, которая перекрывает потери от ошибочных решений. По мере проработки проекта значения компонент, входящих в (3.3), уточняются, а неопределенные факторы уменьшаются. При принятии реше­ний в соответствии с (3.3) даже при самой неблагоприятной реализации неоп­ределенных факторов экономический результат будет положительным.