Пример 4

Акция номиналом 10000 руб. приобретена по курсовой цене 10800 руб. и продана на бирже через 2 года. В первом году рендит составил 26%. Во втором году ставка дивиденда была равна 30%. Рыночная (курсовая) цена акции за два года возросла в 1,08 раза.

Определить совокупную доходность акции за весь период.

Решение:

1. Размер дивиденда Д = 10000*0,3 = 3000 руб.

2. Дополнительный доход D = 10800 * 0,26 = 2808 руб.

1. Совокупная доходность

Пример 5

Облигация номиналом 9000 руб. и сроком займа три года с ежегодной выплатой дохода по ставке 40 % приобретена с премией за 15000 руб. в первый год после эмиссии и находится у владельца до момента погашения.

Определить:

1) годовой купонный доход;

2) убыток капитала за весь срок;

3) годовой убыток капитала;

4) совокупный доход;

5) совокупную доходность.

Решение:

1. Годовой купонный доход Д = 9000 * 0,4 = 3600 руб.

2. Убыток капитала за весь срок от года приобретения до погашения

DД = 9000 – 1500 = - 6000 руб.

3. Годовой убыток капитала D Дг = 6000 / 3 = -2000 руб.

4. Совокупный доход СД = 3600 – 2000 = 1600 руб.

5. Совокупная доходность

Пример 6

Облигация номиналом 1000 руб. приобретена за 800 руб. и продана через год за 810 руб. Купонная ставка – 5% годовых.

Определить:

1) годовой купонный доход;

2) купонный доход за 25 дней, если проценты точные;

3) прирост капитала;

4) совокупный доход;

5) совокупную доходность.

Решение:

1. Годовой купонный доход Д_г = 1000*0,05 = 50 руб.

2. Купонный доход за 25 дней Д = 1000*0,05 (25 / 365) = 3,4 руб.

3. Прирост капитала D Д = 810 – 800 = 10 руб.

4. Совокупный доход СД = Д + D Д = 50 + 10 = 60 руб.

5. Совокупную доходность

Пример 7

Имеются данные страховых организаций района о добровольном страховании имущества граждан:

Страховое поле (Nmax)
Число заключенных договоров (число застрахованных объектов) (N)
Сумма застрахованного имущества, тыс. руб. (S)
Поступило страховых взносов, тыс. руб. (V)
Страховые выплаты, тыс. pуб. (W)
Число пострадавших объектов (пП)

Определить:

1) степень охвата страхового поля;

2) частоту страховых случаев;

3) среднюю страховую сумму;

4) среднюю сумму страхового взноса;

5) среднюю сумму страховых выплат;

6) коэффициент выплат страхового возмещения;

7) убыточность страховой суммы;

8) коэффициент тяжести страховых событий.

Решение:

1. Степень охвата страхового поля:

d = 256250: 102500 = 0,40 или 40%;

2. Частота страховых случаев:

d _с = 2050: 102500 = 0,02 или 2%;

3. Средняя страховая сумма:

= 198350: 102500 = 1,9351 тыс. руб.

4. Средняя сумма страхового взноса:

= 2800: 102500 = 0,027 тыс. руб.

5. Средняя сумма страховых выплат:

= 1680: 2050 = 0,820 тыс. руб.

6. Коэффициент выплат страхового возмещения:

К _вып = 1680: 2800 = 0,60 или 60%

7. Убыточность страховой суммы:

q = 1680: 198350 = 0,0085 или 85%

8. Коэффициент тяжести страховых событий:

К_т = 0,820: 1,9351 = 0,424 или 42,4%

Тесты

1. К функциональным свойствам ценных бумаг относятся:

а) обращаемость

б) ликвидность

в) долговые расписки

г) завещания и страховые полисы

2. Субъектами рынка ценных бумаг являются:

а) эмитенты

б) инвесторы

в) финансовые посредники

г) долговые расписки

3. Ценные бумаги – это

а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги

б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги

в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении

4. К числу основных видов ценных бумаг относятся следующие:

а) акция

б) облигация

в) сертификат

г) вексель

д) чек

е) долговые расписки

ж) завещания и страховые полисы, лотерейные билеты

5. К числу основных видов ценных бумаг относятся следующие:

а) коносамент

б) варрант

в) опцион

г) фьючерсный контракт

д) казначейские обязательства государства

6. По видам фондовых инструментов ценные бумаги могут быть классифицированы на:

а) фондовые ценности (государственные, кооперативные облигации, облигации иностранных эмитентов, акции, приватизационные чеки)

б) товарные документы (коносамент, варан)

в) платежные документы (простые и переводные векселя, аккредитивы, депозитные и сберегательные сертификаты)

г) срочные, имеющие установленный при их выпуске срок существования

д) бессрочные, срок обращения которых ничем не регламентирован

7. По сроку существования различают ценные бумаги:

а) фондовые ценности (государственные, кооперативные облигации, облигации иностранных эмитентов, акции, приватизационные чеки)

б) товарные документы (коносамент, варан)

в) платежные документы (простые и переводные векселя, аккредитивы, депозитные и сберегательные сертификаты)

г) срочные, имеющие установленный при их выпуске срок существования

д) бессрочные, срок обращения которых ничем не регламентирован

8. Биржа – это

а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги

б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги

в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении

9. Фондовая биржа – это

а) оптовый рынок определенного вида товаров, оформленный в организацию профессиональных торговцев, производящую биржевые торги;

б) постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и покупаются ценные бумаги;

в) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении.

10. Средняя страховая сумма застрахованных объектов рассчитывается по формуле:

а) б) в)

11. Средний размер выплаченного страхового возмещения рассчитывается по формуле:

а) б) в)

12. Средний размер страхового платежа (взноса) рассчитывается по формуле:

а) б) в)

13. Степень охвата страхового поля рассчитывается по формуле:

а) б) в)

13. Доля пострадавших объектов рассчитывается по формуле:

а) б) в)

14. Частота страховых случаев рассчитывается по формуле:

а) б) в)

15. Уровень убыточности страховых сумм рассчитывается по формуле:

а) б) в)

16. Коэффициентом тяжести страховых событий рассчитывается по формуле:

а) б) в)

17. Средний уровень убыточности рассчитывается по формуле:

а) б) в)

Литература

1. Основная литература:

1. Гусаров В. М., Кузнецова Е. И. Статистика. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика» Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 480 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/

2. Теория статистики: учебник / [проф. Г.Л. Громыко, доценты А.Н. Воробьев, С.Е. Казаринова и др.]; под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 474 с.

3. Экономическая статистика: учебник / [А.Р. Алексеев, А.Н. Воробьев, Г.Л. Громыко и др.]; под ред. Ю.Н. Иванова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. - 736 с.

2. Дополнительная литература:

1. Воронин В. Ф., Жильцова Ю. В. Статистика. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям; по научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» Под редакцией: Воронин В. Ф. М.: Юнити-Дана, 2012. - 579 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/

2. Елисеева, И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев; под ред. И. И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 656 с.

3. Елисеева, И. И. Практикум по общей теории статистики: [учеб. пособие] / И.И. Елисеева, Н.А. Флуд, М.М. Юзбашев; под ред. И.И. Елисеевой. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 509 с.

4. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / Я. С. Мелкумов. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 234 с.

5. Практикум по общей теории статистики: учебно-метод. пособие / под ред. М. Г. Назарова; М-во финансов РФ, Академия бюдж. и казн. – М.: КНОРУС, 2008. – 184 с.

6. Статистика: Практикум: учеб. пособие / [Салин В. Н. и др.]; под ред. В. Н. Салина, Е. Н. Шпаковской. – М.: КНОРУС, 2009. – 496 с.

7. Статистика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2008. – 448 с.

8. Финансовая статистика: денежная и банковская: учебник / [С. Р. Моисеев и др.]; под ред. С. Р. Моисеева. – М.: Кнорус, 2008. – 160 с.

9. Шелобаева И. С., Шелобаев С. И. Статистика. Практикум. Учебное пособие Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 208 с. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/