Определение

· Трейдер достаточно точно определяет свою систему для того, чтобы программист мог ввести его методологию в компьютер. На протяжении этого процесса интенсивного определения, проверки и пересмотра трейдер должен глубоко размышлять, возможно в первый раз, по поводу того, как в действительности он торгует. Обычно он открывает, что около девяноста процентов из того, что он делает, ритуально и/или драматично, тогда как только около десяти процентов приносит большую часть прибыли.

· Этот процесс определения автоматизирует системные части его торговли и определяет те части, которые требуют суждения, интуиции и опыта.

Тестирование

· Когда наша система переведена на язык программирования, мы можем протестировать ее на исторических данных, чтобы получить ценные знания о ее результатах. В частности, мы можем видеть какова ее прибыльность и волатильность.

· Также мы можем оптимизировать систему. Каждая система обладает параметрами, которые определяют, каким именно трендам она следует, как часто она торгует, на скольких рынках она торгует и насколько сильно она привязана к торговым позициям.

· Мы можем испробовать различные комбинации этих параметров для нахождения их оптимального набора. Мы так же можем обронить чувственную слезу по поводу того, насколько чувствительна она к каждому параметру в отдельности. Хорошей системой является та, которая имеет хороший годовой уровень возврата (отбоя), низкую волатильность, низкую чувствительность к своим собственным параметрам и определенные инструкции по поводу того, как можно включить трейдерские суждения.

Торговля

· Когда в нашем компьютере есть оптимальная система, мы можем генерировать дневную торговую модель для трейдера. Компьютер не устает, он постоянен и понятен. Он отмечает все трейды в соответствии с установками трейдера. Трейдер может использовать эту модель для организации и направления своей торговли.

Расхождение

· На практике трейдер может или следовать, или не следовать своим собственным правилам. В конце дня мы можем сравнить его реальную торговлю с моделью для создания «Отчета расхождения». Если его торговля укладывается в рамки его правил, то у него нет расхождения. Если нет, то у него имеется позитивное расхождение.