Класифікація методів аналізу ризиків

Нині можна виокремити низку математичних теорій, що доцільно застосовувати для формалізації невизначеності й вимірювання ризику:

1) багатозначна логіка;

2) теорія ймовірності;

3) теорія похибок (інтервальні моделі);

4) теорія інтервальних середніх;

5) теорія суб'єктивних ймовірностей;

6) теорія нечітких множин;

7) теорія нечітких мір та інтегралів.

На практиці використовується широкий спектр прийомів і підходів, що дозволяють аналізувати проектні ризики.

У загальному виді методи аналізу й оцінки ризиків поділяються на: якісні (практичні) і кількісні.

До якісних (практичних) методів відносять:

– метод експертних оцінок;

– прийом, заснований на визначенні періоду (строку) окупності інвестицій;

– метод аналогій;

– метод ставки відсотка з виправленням на ризик;

– використання показників дисперсії й середнього квадратичного (стандартного) відхилення;

– метод критичних значень.

До кількісних методів відносять:

– статистичний аналіз;

– аналіз чутливості (вразливості);

– аналіз сценаріїв, розробка дерева рішень;

– імітаційне моделювання ризиків за методом "Монте-Карло".

Оцінка ефективності грошових потоків як основні