Тема 8. Оптимизация инвестиционных стратегий

Оценка стратегических инвестиций с использова­нием жестко детерминированных факторных моделей. Трехфакторная модель зависимости показателя рентабельности собственного капитала.

Диверсификация инвестиционных вложений.

Инвестиционный портфель. Имитационное моделирование. Учет и отражение множества факторов в стратегическом инвестировании в условиях неопределенности и риска. Критерии выбора: гарантированная безубыточность; гарантированный запас прочности; наиболее высокая отдача риска; по совокупности критериев.

Принцип сценарного подхода (пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический)

Оценка и измерение инвестиционного риска. Цена риска. Значение риска. Эффективность риска