2015-10-13
346
ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СУММИРОВАНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ОШИБОК ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗА В ЛИНЕЙНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
Предлагается:
1) по заданному временному ряду значений у(t) исследуемого финансового процесса построить уравнение линейной модели: у=kt+b;
2) определить при помощи метода суммирования абсолютных ошибок величину погрешности, полученной в результате расчетов модели;
3) провести анализ полученных результатов.
Исходные данные представлены в таблице 2.1:
Таблица 2.1
| № члена временного ряда, t | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |
| 2,50 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,55 | |
| 3,00 | 1,00 | 7,00 | -6,00 | 0,80 | |
| 3,50 | 2,00 | 9,00 | -13,00 | 1,05 | |
| 4,00 | 3,00 | 11,00 | -20,00 | 1,30 | |
| 4,50 | 4,00 | 13,00 | -27,00 | 1,55 | |
| 5,00 | 5,00 | 15,00 | -34,00 | 1,80 |
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГРУППОВЫХ КРАЙНИХ ТОЧЕК
Предлагается:
|
|
|
1) по заданному ряду временному ряду значений у(t) исследуемого финансового процесса построить уравнение линейной модели с помощью метода групповых крайних точек: у=kt+b. Расчеты произвести для групп из двух и трех точек;
2) из предлагаемого набора значений управляющего параметра модели найти при помощи метода суммирования абсолютных ошибок наиболее адекватное значение управляющего параметра;
3) провести сравнительный анализ полученных результатов.
Исходные данные представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
| № члена временного ряда, t | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |
| 0,500 | 5,000 | 7,000 | -4,500 | 0,250 | |
| 0,250 | 2,500 | 3,500 | -2,250 | 0,125 | |
| 0,167 | 1,667 | 2,333 | -1,500 | 0,083 | |
| 0,125 | 1,250 | 1,750 | -1,125 | 0,063 | |
| 0,100 | 1,000 | 1,400 | -0,900 | 0,050 | |
| 0,083 | 0,833 | 1,167 | -0,750 | 0,042 | |
| 0,071 | 0,714 | 1,000 | -0,643 | 0,036 | |
| 0,063 | 0,625 | 0,875 | -0,563 | 0,031 | |
| 0,056 | 0,556 | 0,778 | -0,500 | 0,028 |
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Предлагается:
1) по заданному временному ряду значений простой скользящей средней исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели: SMA=kt+b. Расчеты произвести для порядка простой скользящей средней равного 5;
2) на основании построенной модели спрогнозировать значение SMA;
3) по формуле построения простой скользящей средней определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса у(t).
Исходные данные представлены в таблице 2.3:
Таблица 2.3
| № члена временного ряда, t | Значение SMA(t) | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | ||
| -7 | -10 | -5 | -12 | -14 | ||
| -2 | -3 | -5 | ||||
| -17 | -15 | -10 | -18 | -20 | ||
| -2 | -5 | -7 | -9 |
Продолжение таблицы 2.3
|
|
|
| № члена временного ряда, t | Значение SMA(t) | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | ||
| -12 | -10 | -5 | -13 | -15 | ||
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВЗВЕШЕННЫХ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ
Предлагается:
1) по заданному ряду значений взвешенной скользящей средней исследуемого финансового процесса y(t) построить уравнение линейной модели: WMA=kt+b. Расчеты произвести для порядка взвешенной скользящей средней равного 5. Значение весов (в порядке – от текущего до наиболее давнего члена временного ряда) принять равными 0,5; 0,3; 0,1; 0,07; 0,03;
2) на основании построенной модели спрогнозировать значение WMA;
3) по формуле построения взвешенной скользящей средней определить прогнозное значение исследуемого финансового процесса y(t).
Исходные данные представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
| № члена временного ряда, t | Значение WMA(t) | значение члена временного ряда, у(t) | ||||
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| -5,000 | -2,000 | 2,000 | 0,000 | -1,000 | ||
| 2,000 | 3,000 | -2,000 | -1,000 | 0,000 | ||
| -2,000 | -0,500 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 3,440 | 1,920 | 0,260 | 0,940 | 0,880 | ||
| 2,356 | 2,648 | 3,404 | 3,176 | 3,132 | ||
| 4,058 | 3,917 | 3,606 | 3,686 | 3,665 | ||
| 4,732 | 4,881 | 4,939 | 4,902 | 4,931 | ||
| 5,813 | 5,802 | 5,823 | 5,821 | 5,817 | ||
| 6,856 | 6,835 | 6,809 | 6,820 | 6,823 |
Расчеты производить с округлением до 3 знака после запятой.
