2015-10-13
220
Предлагается:
1) по заданному 4-х мерному временному ряду котировок на FOREX определить количество прогнозируемых сделок и общую сумму дохода по ним, используя показатель текущей волатильности;
2) по заданному 4-х мерному временному ряду котировок на FOREX определить количество прогнозируемых сделок и общую сумму дохода по ним, используя показатель ±DM (Directional Movement);
3) по заданному 4-х мерному временному ряду котировок на FOREX определить количество прогнозируемых сделок и общую сумму дохода по ним, используя скользящую среднюю;
4) провести анализ полученных результатов.
В качестве значения порядка простой скользящей средней и количества свечей, участвующих в расчете для прогноза с помощью показателя ±DM, выбрать m=3.
Установить следующие значения управляющих параметров для прогноза с помощью показателя текущей волатильности: m=1 и n=3.
Исходные данные представлены в таблицах 2.7-2.11.
Таблица 2.7
Исходные данные для варианта 1
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,4589 | 1,4610 | 1,4587 | 1,4593 | 1,4766 | 1,4904 | 1,4754 | 1,4851 | ||
| 1,4593 | 1,4747 | 1,4592 | 1,4719 | 1,4856 | 1,4911 | 1,4801 | 1,4850 | ||
| 1,4721 | 1,4778 | 1,4686 | 1,4741 | 1,4849 | 1,4948 | 1,4785 | 1,4797 | ||
| 1,4741 | 1,4822 | 1,4693 | 1,4751 | 1,4804 | 1,4804 | 1,4793 | 1,4795 | ||
| 1,4745 | 1,4751 | 1,4744 | 1,4747 | 1,4795 | 1,4846 | 1,4792 | 1,4828 | ||
| 1,4746 | 1,4749 | 1,4657 | 1,4687 | 1,4822 | 1,4829 | 1,4620 | 1,4643 | ||
| 1,4686 | 1,4737 | 1,4678 | 1,4708 | 1,4645 | 1,4668 | 1,4591 | 1,4619 | ||
| 1,4706 | 1,4740 | 1,4638 | 1,4656 | 1,4620 | 1,4649 | 1,4438 | 1,4491 | ||
| 1,4657 | 1,4811 | 1,4640 | 1,4804 | 1,4489 | 1,4544 | 1,4449 | 1,4510 | ||
| 1,4806 | 1,4816 | 1,4760 | 1,4775 | 1,4514 | 1,4525 | 1,4510 | 1,4524 | ||
| 1,4780 | 1,4806 | 1,4780 | 1,4805 | 1,4522 | 1,4575 | 1,4480 | 1,4517 | ||
| 1,4805 | 1,4912 | 1,4794 | 1,4863 | 1,4516 | 1,4612 | 1,4495 | 1,4575 | ||
| 1,4860 | 1,4919 | 1,4774 | 1,4781 | 1,4576 | 1,4595 | 1,4530 | 1,4569 | ||
| 1,4780 | 1,4856 | 1,4594 | 1,4651 | 1,4569 | 1,4645 | 1,4547 | 1,4637 | ||
| 1,4652 | 1,4713 | 1,4588 | 1,4641 | 1,4640 | 1,4706 | 1,4629 | 1,4676 | ||
| 1,4639 | 1,4692 | 1,4602 | 1,4614 | 1,4677 | 1,4678 | 1,4670 | 1,4670 |
Продолжение таблицы 2.7
|
|
|
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,4602 | 1,4602 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4670 | 1,4688 | 1,4609 | 1,4651 | ||
| 1,4593 | 1,4599 | 1,4421 | 1,4426 | 1,4651 | 1,4754 | 1,4640 | 1,4725 | ||
| 1,4430 | 1,4683 | 1,4363 | 1,4665 | 1,4726 | 1,4729 | 1,4612 | 1,4708 | ||
| 1,4667 | 1,4667 | 1,4510 | 1,4629 | 1,4712 | 1,4835 | 1,4700 | 1,4817 | ||
| 1,4629 | 1,4777 | 1,4590 | 1,4754 | 1,4818 | 1,4860 | 1,4787 | 1,4829 | ||
| 1,4755 | 1,4775 | 1,4659 | 1,4670 | 1,4837 | 1,4838 | 1,4831 | 1,4836 | ||
| 1,4679 | 1,4689 | 1,4677 | 1,4689 | 1,4833 | 1,4842 | 1,4793 | 1,4826 |
Таблица 2.8
Исходные данные для варианта 2
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,5116 | 1,5227 | 1,5072 | 1,5191 | 1,5810 | 1,5835 | 1,5740 | 1,5793 | ||
| 1,5186 | 1,5237 | 1,5142 | 1,5179 | 1,5800 | 1,5813 | 1,5800 | 1,5807 | ||
| 1,5196 | 1,5206 | 1,5194 | 1,5201 | 1,5805 | 1,5893 | 1,5759 | 1,5765 | ||
| 1,5206 | 1,5271 | 1,5157 | 1,5196 | 1,5762 | 1,5784 | 1,5563 | 1,5617 | ||
| 1,5195 | 1,5246 | 1,5172 | 1,5198 | 1,5619 | 1,5699 | 1,5531 | 1,5688 | ||
| 1,5199 | 1,5299 | 1,5144 | 1,5272 | 1,5681 | 1,5685 | 1,5509 | 1,5679 | ||
| 1,5272 | 1,5393 | 1,5265 | 1,5393 | 1,5680 | 1,5771 | 1,5636 | 1,5729 | ||
| 1,5387 | 1,5456 | 1,5312 | 1,5343 | 1,5730 | 1,5737 | 1,5724 | 1,5728 | ||
| 1,5360 | 1,5402 | 1,5359 | 1,5397 | 1,5728 | 1,5734 | 1,5626 | 1,5706 | ||
| 1,5392 | 1,5402 | 1,5311 | 1,5360 | 1,5702 | 1,5796 | 1,5673 | 1,5701 | ||
| 1,5362 | 1,5492 | 1,5281 | 1,5341 | 1,5701 | 1,5862 | 1,5682 | 1,5834 | ||
| 1,5340 | 1,5570 | 1,5332 | 1,5528 | 1,5834 | 1,5910 | 1,5724 | 1,5742 | ||
| 1,5528 | 1,5641 | 1,5521 | 1,5617 | 1,5742 | 1,5851 | 1,5738 | 1,5824 | ||
| 1,5609 | 1,5684 | 1,5531 | 1,5671 | 1,5694 | 1,5704 | 1,5692 | 1,5701 | ||
| 1,5726 | 1,5738 | 1,5699 | 1,5702 | 1,5704 | 1,5883 | 1,5670 | 1,5835 | ||
| 1,5705 | 1,5901 | 1,5684 | 1,5715 | 1,5834 | 1,5871 | 1,5750 | 1,5787 | ||
| 1,5713 | 1,5829 | 1,5612 | 1,5639 | 1,5784 | 1,5975 | 1,5758 | 1,5940 | ||
| 1,5636 | 1,5782 | 1,5581 | 1,5637 | 1,5940 | 1,5979 | 1,5847 | 1,5890 | ||
| 1,5641 | 1,5644 | 1,5395 | 1,5443 | 1,5892 | 1,5953 | 1,5710 | 1,5806 | ||
| 1,5443 | 1,5470 | 1,5404 | 1,5430 | 1,5803 | 1,5813 | 1,5802 | 1,5811 | ||
| 1,5419 | 1,5422 | 1,5408 | 1,5412 | 1,5811 | 1,5944 | 1,5790 | 1,5908 | ||
| 1,5409 | 1,5452 | 1,5340 | 1,5412 | 1,5906 | 1,6016 | 1,5832 | 1,5995 | ||
| 1,5407 | 1,5654 | 1,5407 | 1,5630 | 1,5991 | 1,5995 | 1,5860 | 1,5882 |
Таблица 2.9
|
|
|
Исходные данные для варианта 3
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,5607 | 1,5616 | 1,5607 | 1,5613 | 1,5765 | 1,5789 | 1,5740 | 1,5772 | ||
| 1,5611 | 1,5690 | 1,5592 | 1,5650 | 1,5769 | 1,5816 | 1,5670 | 1,5675 | ||
| 1,5651 | 1,5657 | 1,5539 | 1,5561 | 1,5677 | 1,5757 | 1,5607 | 1,5646 | ||
| 1,5565 | 1,5641 | 1,5516 | 1,5615 | 1,5646 | 1,5661 | 1,5483 | 1,5510 | ||
| 1,5618 | 1,5641 | 1,5429 | 1,5467 | 1,5511 | 1,5567 | 1,5459 | 1,5555 | ||
| 1,5467 | 1,5495 | 1,5361 | 1,5411 | 1,5564 | 1,5567 | 1,5554 | 1,5558 | ||
| 1,5432 | 1,5433 | 1,5428 | 1,5428 | 1,5559 | 1,5587 | 1,5485 | 1,5538 | ||
| 1,5426 | 1,5517 | 1,5422 | 1,5496 | 1,5537 | 1,5625 | 1,5409 | 1,5432 | ||
| 1,5497 | 1,5591 | 1,5451 | 1,5527 | 1,5435 | 1,5480 | 1,5418 | 1,5421 | ||
| 1,5530 | 1,5536 | 1,5365 | 1,5393 | 1,5425 | 1,5597 | 1,5364 | 1,5580 | ||
| 1,5397 | 1,5437 | 1,5284 | 1,5401 | 1,5580 | 1,5773 | 1,5570 | 1,5768 | ||
| 1,5401 | 1,5486 | 1,5392 | 1,5480 | 1,5783 | 1,5797 | 1,5783 | 1,5788 | ||
| 1,5450 | 1,5460 | 1,5447 | 1,5455 | 1,5790 | 1,5841 | 1,5618 | 1,5639 | ||
| 1,5455 | 1,5568 | 1,5364 | 1,5539 | 1,5640 | 1,5651 | 1,5438 | 1,5454 | ||
| 1,5541 | 1,5564 | 1,5429 | 1,5468 | 1,5456 | 1,5584 | 1,5451 | 1,5555 | ||
| 1,5465 | 1,5484 | 1,5394 | 1,5477 | 1,5554 | 1,5564 | 1,5378 | 1,5448 | ||
| 1,5474 | 1,5544 | 1,5418 | 1,5442 | 1,5452 | 1,5480 | 1,5302 | 1,5359 | ||
| 1,5443 | 1,5598 | 1,5436 | 1,5592 | 1,5403 | 1,5412 | 1,5399 | 1,5399 | ||
| 1,5593 | 1,5596 | 1,5591 | 1,5593 | 1,5402 | 1,5515 | 1,5345 | 1,5465 | ||
| 1,5593 | 1,5631 | 1,5484 | 1,5517 | 1,5466 | 1,5549 | 1,5459 | 1,5504 | ||
| 1,5521 | 1,5677 | 1,5501 | 1,5651 | 1,5505 | 1,5535 | 1,5461 | 1,5526 | ||
| 1,5651 | 1,5795 | 1,5631 | 1,5794 | 1,5527 | 1,5584 | 1,5465 | 1,5500 | ||
| 1,5791 | 1,5811 | 1,5691 | 1,5720 | 1,5499 | 1,5649 | 1,5490 | 1,5624 |
Таблица 2.10
Исходные данные для варианта 4
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,5513 | 1,5619 | 1,5490 | 1,5568 | 1,5785 | 1,5795 | 1,5669 | 1,5683 | ||
| 1,5569 | 1,5684 | 1,5535 | 1,5663 | 1,5682 | 1,5711 | 1,5626 | 1,5676 | ||
| 1,5663 | 1,5765 | 1,5627 | 1,5749 | 1,5676 | 1,5751 | 1,5660 | 1,5696 | ||
| 1,5750 | 1,5788 | 1,5718 | 1,5786 | 1,5706 | 1,5706 | 1,5694 | 1,5694 | ||
| 1,5776 | 1,5780 | 1,5774 | 1,5775 | 1,5694 | 1,5765 | 1,5683 | 1,5737 |
Продолжение таблицы 2.10
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,5776 | 1,5833 | 1,5730 | 1,5752 | 1,5737 | 1,5755 | 1,5552 | 1,5581 | ||
| 1,5752 | 1,5824 | 1,5721 | 1,5794 | 1,5584 | 1,5613 | 1,5520 | 1,5575 | ||
| 1,5790 | 1,5889 | 1,5776 | 1,5888 | 1,5574 | 1,5697 | 1,5568 | 1,5596 | ||
| 1,5889 | 1,5907 | 1,5680 | 1,5694 | 1,5595 | 1,5596 | 1,5513 | 1,5538 | ||
| 1,5694 | 1,5724 | 1,5653 | 1,5696 | 1,5563 | 1,5574 | 1,5563 | 1,5573 | ||
| 1,5695 | 1,5701 | 1,5693 | 1,5693 | 1,5573 | 1,5628 | 1,5552 | 1,5571 | ||
| 1,5693 | 1,5750 | 1,5610 | 1,5721 | 1,5570 | 1,5574 | 1,5445 | 1,5448 | ||
| 1,5722 | 1,5737 | 1,5634 | 1,5665 | 1,5448 | 1,5513 | 1,5396 | 1,5412 | ||
| 1,5665 | 1,5747 | 1,5648 | 1,5736 | 1,5410 | 1,5500 | 1,5308 | 1,5322 | ||
| 1,5737 | 1,5798 | 1,5689 | 1,5783 | 1,5323 | 1,5332 | 1,4996 | 1,5015 | ||
| 1,5784 | 1,5945 | 1,5764 | 1,5922 | 1,4930 | 1,4945 | 1,4908 | 1,4937 | ||
| 1,5965 | 1,5968 | 1,5954 | 1,5964 | 1,4941 | 1,5081 | 1,4878 | 1,4890 | ||
| 1,5958 | 1,5958 | 1,5840 | 1,5902 | 1,4892 | 1,4962 | 1,4814 | 1,4912 | ||
| 1,5899 | 1,6036 | 1,5865 | 1,5908 | 1,4911 | 1,4977 | 1,4841 | 1,4920 | ||
| 1,5909 | 1,5944 | 1,5799 | 1,5817 | 1,4919 | 1,4947 | 1,4776 | 1,4802 | ||
| 1,5817 | 1,5890 | 1,5782 | 1,5858 | 1,4799 | 1,4802 | 1,4657 | 1,4671 | ||
| 1,5853 | 1,5885 | 1,5805 | 1,5835 | 1,4676 | 1,4686 | 1,4675 | 1,4682 | ||
| 1,5842 | 1,5843 | 1,5830 | 1,5836 | 1,4682 | 1,4765 | 1,4670 | 1,4681 |
Таблица 2.11
Исходные данные для варианта 5
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,4739 | 1,4906 | 1,4730 | 1,4891 | 1,4324 | 1,4490 | 1,4151 | 1,4473 | ||
| 1,4891 | 1,4898 | 1,4757 | 1,4772 | 1,4488 | 1,4498 | 1,4482 | 1,4492 | ||
| 1,4781 | 1,4789 | 1,4781 | 1,4785 | 1,4488 | 1,4864 | 1,4436 | 1,4796 | ||
| 1,4788 | 1,4805 | 1,4694 | 1,4750 | 1,4792 | 1,4823 | 1,4621 | 1,4666 | ||
| 1,4751 | 1,4758 | 1,4570 | 1,4641 | 1,4667 | 1,4743 | 1,4602 | 1,4611 | ||
| 1,4642 | 1,4774 | 1,4632 | 1,4714 | 1,4614 | 1,4765 | 1,4560 | 1,4614 | ||
| 1,4714 | 1,4808 | 1,4670 | 1,4696 | 1,4615 | 1,4676 | 1,4554 | 1,4610 | ||
| 1,4691 | 1,4765 | 1,4639 | 1,4668 | 1,4549 | 1,4550 | 1,4511 | 1,4516 | ||
| 1,4694 | 1,4720 | 1,4691 | 1,4698 | 1,4516 | 1,4564 | 1,4301 | 1,4414 | ||
| 1,4698 | 1,4716 | 1,4580 | 1,4594 | 1,4418 | 1,4422 | 1,4008 | 1,4112 | ||
| 1,4585 | 1,4596 | 1,4465 | 1,4514 | 1,4112 | 1,4171 | 1,3975 | 1,4004 |
Продолжение таблицы 2.11
|
|
|
| t | Open | High | Low | Close | t | Open | High | Low | Close |
| 1,4513 | 1,4529 | 1,4384 | 1,4490 | 1,4005 | 1,4022 | 1,3747 | 1,3800 | ||
| 1,4492 | 1,4541 | 1,4212 | 1,4240 | 1,3798 | 1,3903 | 1,3702 | 1,3802 | ||
| 1,4256 | 1,4345 | 1,4196 | 1,4233 | 1,3665 | 1,3705 | 1,3628 | 1,3636 | ||
| 1,4334 | 1,4397 | 1,4334 | 1,4373 | 1,3634 | 1,3675 | 1,3442 | 1,3482 | ||
| 1,4381 | 1,4426 | 1,4052 | 1,4116 | 1,3488 | 1,3738 | 1,3481 | 1,3626 | ||
| 1,4115 | 1,4223 | 1,4045 | 1,4103 | 1,3608 | 1,3752 | 1,3543 | 1,3628 | ||
| 1,4108 | 1,4176 | 1,3952 | 1,3960 | 1,3630 | 1,3782 | 1,3578 | 1,3594 | ||
| 1,3972 | 1,4038 | 1,3880 | 1,4020 | 1,3596 | 1,3648 | 1,3254 | 1,3411 | ||
| 1,4009 | 1,4220 | 1,3972 | 1,4214 | 1,3571 | 1,3573 | 1,3545 | 1,3564 | ||
| 1,4340 | 1,4346 | 1,4295 | 1,4297 | 1,3571 | 1,3680 | 1,3455 | 1,3594 | ||
| 1,4289 | 1,4478 | 1,4084 | 1,4269 | 1,3594 | 1,3766 | 1,3588 | 1,3616 | ||
| 1,4272 | 1,4279 | 1,4073 | 1,4100 | 1,3619 | 1,3685 | 1,3447 | 1,3460 |
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін. — Х.: ІНЖЕК, 2005. — 396 с.
2. Дербенцев В. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем: монографія / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. — Черкаси: Брама-Україна, 2010. — 300 с.
3. Замков О. О. Математические методы в экономике / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Дело и сервис, 1999. — 368 с.
4. Захарченко П. В. Модели экономики курортно-рекреационных систем: монография / П. В. Захарченко. — Бердянск: Издатель Ткачук А. В., 2010. — 392 с.
5. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование экономических показателей / В. В. Иванов. — Харьков: ХНУ. 1999. — 230 с.
6. Куссый М. Ю. Использование показателя волатильности в моделях прогнозирования тренда / М. Ю. Куссый // Ученые записки ТНУ. Сер. Экономика. — 2003. — Т.16, № 1. — С. 83–88.
7. Лысенко Ю. Г. Имитационное моделирование экономических систем / Ю.Г. Лысенко, Г. С. Овечко, А. В. Овечко, В. Н. Кравченко, Д. В. Беленко. — Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. — 287 с.
|
|
|
8. Максишко Н. К. Анализ и прогнозирование эволюции экономических систем: монография / Н. К. Максишко, В. А. Перепелица. — Запорожье: Полиграф, 2006. — 236 с.
9. Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: монография / Под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. — Харьков: ИНЖЕК, 2010. — 280 с.
10. Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера / Э. Л. Найман. — К.: ВИРА-Р, Альфа-Капитал, 1999. — 236 с.
11. Прикладная статистика: современные подходы и инструментарий анализа массовых явлений и процессов: монография / Под ред. Раевневой Е. В., Кизима Н. А. — Харьков: ИНЖЕК, 2010. — 288 с.
12. Сергеєва Л. Н. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем: монографія / Л. Н. Сергеєва, А. В. Бакурова та ін. — Запоріжжя: КПУ, 2009. — 200 с.
13. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика: модели и методы: монография / Л. Н. Сергеєва. — Запорожье: Полиграф, 2003. — 218 с.
14. Сигел Э. Ф. Практическая бизнес-статистика / Э. Ф. Сигел. — М.: Вильямс, 2008. — 1056 с.
15. Тимохин В. Н. Методология моделирования экономической динамики: монография / В. Н. Тимохин. — Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. — 269 с.
16. Тищенко Л. Д. Финансово-экономический анализ и прогнозирование / Л. Д. Тищенко, А. Н. Михайлов. — Симферополь: Таврида, 2004. — 280 с.
17. Ханк Д. Э. Бизнес-прогнозирование / Д. Э. Ханк, Д. У. Уичерн, А. Дж. Райтс. — М.: Вильямс, 2003. — 652 с.
18. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под редакцией А. А. Лобанова и А. В. Чугунова — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 878 с.
