Тема 2. Основные методы оценки проектных рисков

Качественные методы оценки проектных рисков. Метод экспертных оценок. Матрица рисков инвестиционного проекта. Построение и ведение карт рисков на основе экспертного анализа. Формирование, рассылка экспертам, заполнение и сбор опросных листов. Проблемы экспертных оценок. Составление структурных диаграмм. Карты потоков. Диаграмма Исикавы. SWOT-анализ. Метод проектов-аналогов. Метод построения дерева событий. Метод анализа уместности затрат. Аудит рисков. Количественный анализ проектных рисков.

Анализ чувствительности проектов. Определение риск-переменных. Построение матрицы чувствительности проекта. Стресс-тестирование. Сценарный подход. Метод дерева вероятностей и оценка риска проекта. Особенности проведения сценарного анализа. Метод Гурвица и PERT анализ. Связь сценарного метода с методом СЕ оценки проектов. Оценка риска проекта по сценарному методу. Имитационное моделирование. Метод имитационного моделирования в оценке эффективности инвестиционного проекта. Преодоление недостатков вероятностного и минимаксного подходов, связанных с учетом неопределенности через метод нечетких множеств. Показатель степени инвестиционного риска как интегральная мера ожидания негативных результатов инвестиционного процесса по нечетким множествам. Общие сведения и принципы работы с прикладными компьютерными программами анализа инвестиционных проектов: " Project Expert " фирмы "ПРО-ИНВЕСТ КОНСАЛТИНГ", "Инвестор" фирмы "ИНЭК", "Альт- Инвест" фирмы "Альт" (Санкт-Петербург). Проблемы практического применения компьютерных моделей и прикладных программных пакетов.