2018-01-21
544
Курсовая работа
| Исполнитель студент группы ЭК-31 | _____________ | А. С. Иванов |
| Научный руководитель кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры экономической кибернетики и теории вероятностей | _____________ | С.А. Петров |
Гомель 2012
Приложение В
Форма и пример оформления реферата
РЕФЕРАТ
Курсовая работа _____ страниц, _____ рисунков, _____ таблиц,
_____ источников, _____ приложения.
Ключевые слова: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Объект исследования: _________________________________________
__________________________________________________________________
Предмет исследования:_________________________________________
__________________________________________________________________
Цель курсовой работы: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задачи курсовой работы: _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Методы исследования: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Полученные результаты и их новизна: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Область применения, экономическая эффективность (практическая значимость): ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РЕФЕРАТ
Курсовая работа 29 страниц, 4 рисунка, 6 таблиц, 8 источников,
1 приложение.
Ключевые слова: опционные контракты, хеджирование рисков на
рынке ценных бумаг, параметры рисков опционов, дельта-хедж, дельта-гамма-хедж.
Объект исследования: рынок вторичных ценных бумаг.
Предмет исследования: хеджирование рисков с помощью опционов.
Цель курсовой работы: исследовать процедуры хеджирования
опционами на рынке вторичных ценных бумаг.
Задачи курсовой работы: изучить теоретические основы
хеджирования опционами на рынке вторичных ценных бумаг; разработать алгоритмы дельта-хеджа и дельта-гамма-хеджа; реализовать алгоритмы хеджирования в программной среде Delphi.
Методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, методы финансовой математики.
Полученные результаты и их новизна: исследованы стратегии хеджирования опционами на рынке вторичных ценных бумаг; разработаны
алгоритмы, позволяющие оценить результат финансовых операций
инвестора при дельта-хедже, дельта-гамма-хедже. Алгоритмы реализованы
в программной среде Delphi.
Область применения, экономическая эффективность (практическая значимость): результаты исследований могут использоваться участниками финансового рынка при проведении операций дельта-хеджа, дельта-гамма-хеджа на рынке производных финансовых инструментов.
Приложение Г
Пример оформления содержания
Содержание
| Введение …………………………………………………………………….. | |
| 1 Основные теоретические сведения хеджирования на рынке вторичных ценных бумаг ……………………………...……………………………… | |
| 1.1 Опционный контракт…………………………………………………... | |
| 1.1.1 Понятие и свойства опционных контрактов……………………… | |
| 1.1.2 Волатильность………………………………………………………. | |
| 1.1.3 Греки………………………………………………………………… | |
| 1.2 Принципы хеджирования опционами на рынке вторичных ценных бумаг……................................................................................................. | |
| 2 Хеджирование с помощью опционных контрактов……………………... | |
| 2.1 Дельта-хедж ……………………………………………………………. | |
| 2.2 Дельта-гамма-хедж……………………………………………………... | |
| 3 Реализация алгоритмов хеджирования в среде программирования Delphi…………………………………………………………………….. | |
| 3.1 Реализация алгоритма дельта-хеджа..………………………………… | |
| 3.2 Реализация алгоритма дельта-гамма-хеджа………………………….. | |
| Заключение ………………………………………………………………….. | |
| Список использованных источников ……………………………………… | |
| Приложение А Код программы........................……………………………. |
Приложение Д
Пример оформления списка использованных источников и ссылок
