Итоговый тест по всему курсу

1. При увеличении числа степеней свободы (n ® ¥) стремится к стандартизированному нормальному распределению:

а) распределение Стьюдента; б) c²–распределение; в) распределение Фишера.

1. Да, все эти распределения стремятся к стандартизированному нормальному распределению. 2. Только а). 3. Только б).

4. Только а) и б). 5. Нет, ни одно из указанных распределений не стремиться к стандартизированному нормальному распределению.

2. Ковариация является…

1. абсолютной мерой взаимосвязи переменных. 2. относительной мерой взаимосвязи переменных. 3. мерой тесноты зависимости между случайными величинами.

4. смешанным моментом распределения порядка 1,1. 5. центральным моментом порядка 0,0.

3. Верными являются следующие перечисленные свойства ковариации двух случайных величин:

а) s_xy = s_yx;) s_xx = D (X) = ; в) s_xy = 0; г) s_xy £ s_x ×s_y; д) cov(a + bX, c + dY) = bdcov(X,Y).

 

1. Да, все верные. 2. Только а) и б). 3. Только а), б) и в).

4. Только а), б) и д). 5. Таких свойств у ковариации нет.

4. Какие из перечисленных свойства коэффициента корреляции случайных величин X и Y являются верными?

а) r_xx = 1; б) r_xy = r_yx; в) –1 £ r_xy £ 1; г) r_xy = 0, если СВ X и Y – независимы;
д) | r_xy | = 1, если Y = a + bx, где a и b – некоторые константы.

1. Да, все являются верными. 2. Только а) и б). 3. Только а), б) и в).

4. Только а), б) и д). 5. Таких свойств у коэффициента корреляции нет.

5. Две СВ независимы, если…

1. они некоррелированы. 2. они коррелированы. 3. rxy = 0. 4. sxy = syx.

5. выполнено любое из следующих соотношений: а) P(x; y) = P(x)× P(y), б) f(x; y) = f(x)× f(y), д) F(x; y) = F(x)× F(y).

6. Какое из перечисленных утверждений верно?

1. Независимость СВ X и Y Û некоррелированность СВ X и Y. 2. Независимость СВ X и Y Þ некоррелированность СВ X и Y. 3. Некоррелированность СВ X и Y Þ независимость СВ X и Y.

4. Независимость СВ X и Y некоррелированность СВ X и Y. 5. Независимость СВ X и Y = некоррелированность СВ X и Y.

7. Доход населения имеет нормальный закон распределения со средним значением 2000 руб. и средним квадратическим отклонением 962 руб. Обследуется 1000 человек. Какое количество из них будет иметь доход больше 3000 руб.?. Назовите наиболее вероятное количество.

1. 100. 2. 150. 3. 200.

4. 250. 5. 300.

8. Известно, что результат (балл) сдачи теста по эконометрике имеет нормальный закон распределения со средним значением 30. 20% студентов получили не менее 35 баллов. Можно ли сказать, чему равно среднее квадратическое отклонение указанной случайной величины?

1. 2. 2. 3. 3. 4.

4. 5. 5. 6.

9. Точечная оценка называется эффективной, если…

1. её математическое ожидание равно оцениваемому параметру. 2. систематическая ошибка оценивания равно нулю. 3. её дисперсия равна нулю.

4. с увеличением объёма выборки дисперсия оценки стремится к нулю. 5. её дисперсия меньше дисперсии любой другой альтернативной оценки при фиксированном объёме выборки.

10. Чем отличаются интервальные оценки для M(X) для нормальной случайной величины при известной и неизвестной дисперсии?

1. Размахом получаемого доверительного интервала. 2. Задаваемой доверительной вероятностью. 3. Точностью получаемых вычислений для границ доверительных интервалов.

4. Для построения интервала используется статистика: в первом случае стандартизированная нормальная, а во втором – имеющая распределение Стьюдента. 5. Для этого используется статистика: в первом случае нормально распределённая, а во втором – F-распределение Фишера.

11. Какие из перечисленных этапов входят в общую схему проверки статистических гипотез?

а) Формулировка проверяемой (нулевой) и альтернативной (конкурирующей) гипотез.

б) Выбор соответствующего уровня значимости.

в) Определение объёма выборки.

г) Выбор критерия для проверки нулевой гипотезы.

д) Определение критической области и области принятия гипотезы.

е) Вычисление по выборочным данным наблюдаемого значения статистического критерия.

ж) Принятие статистического решения.

з) Построение доверительного интервала.

1. Все входят в общую схему. 2. Все, кроме в). 3. Все, кроме в) и з).

4. Все, кроме ж). 5. Все, кроме з).

12. Ошибка второго рода при проверке статистических гипотез происходит, если…

1. будет отвергнута нулевая гипотеза. 2. будет принята нулевая гипотеза. 3. будет отвергнута правильная нулевая гипотеза.

4. будет принята альтернативная гипотеза, в то время как верна нулевая. 5. будет принята нулевая гипотеза, в то время как верна альтернативная.

13. Если a – уровень значимости, а (1 – b) – мощность критерия, то…

1. a – вероятность совершить ошибку I рода, а b – вероятность совершить ошибку II рода. 2. a – вероятность не совершить ошибку I рода, а b – вероятность не совершить ошибку II рода. 3. a – вероятность совершить ошибку I рода, а (1 – b) – вероятность совершить ошибку II рода.

4. (1 – a) – вероятность совершить ошибку I рода, а (1 – b) – вероятность не совершить ошибку II рода. 5. (1 – a) – вероятность не совершить ошибку I рода, а b – вероятность совершить ошибку II рода.

14. В Волгоградской академии государственной службы проведён анализ успеваемости среди студентов и студенток за последние 10 лет. СВ X и Y – соответственно их суммарный балл за всё время учёбы. Получены следующие результаты: Можно ли утверждать, что девушки в среднем учатся лучше ребят? Принять a = 0,05.

1. Да, девушки в среднем учатся лучше ребят. 2. Нет, девушки в среднем не учатся лучше ребят. 3. Проверяемая гипотеза M(X) = M(Y) была принята.

4. Проверяемая гипотеза M(X) > M(Y) была отклонена. 5. Оснований для однозначного утверждения, что девушки в среднем учатся лучше ребят, нет.

15. Определяется наличие линейной зависимости между уровнями инфляции (X) и (Y) безработицы в стране за 11 лет. По статистическим данным рассчитан выборочный (эмпирический) коэффициент корреляции r_xy = r_в = – 0,34. Существует ли значимая линейная связь между указанными показателями в данной стране на рассматриваемом временном интервале? Принять a = 0,02.

1. Проверяемая гипотеза rxy = 0 была принята. 2. Проверяемая гипотеза rxy ¹ 0 была отклонена. 3. rxy существенно не отличается от нуля, т.е. линейной зависимости между инфляцией (X) и безработицей (Y) не существует.

4. rxy существенно отличается от нуля: между инфляцией (X) и безработицей (Y) существует определённая отрицательная линейная зависимость. 5. rxy существенно отличается от нуля: между инфляцией (X) и безработицей (Y) существует определённая положительная линейная зависимость.

16. Основными этапами регрессионного анализа являются:

а) выбор вида связи, т.е. формулы уравнения регрессии (спецификация модели);

б) определение параметров выбранного уравнения (параметризация);

в) проверка тесноты линейной связи между показателями;

г) анализ качества уравнения (верификация);

д) улучшение, совершенствование полученного уравнения.

1. Это – не все этапы. 2. Все эти этапы, кроме в). 3. Все эти этапы, кроме г).

4. Все эти этапы, кроме д). 5. Все эти этапы.

17. Какие из приведённых уравнений являются теоретической линейной регрессионной моделью и эмпирическим уравнением регрессии:

а) M(Y|X = xi) = a + bxi; б) Y = a + bX + e; в) yi = a + bxi + ei; г)	д) е) yi = a + bxi + ei; ж) yi = a + bxi;
1. а), б), в) и г), д), е), ж). 2. б), в) и г), е). 3. а), б), и д), е).	4. а), б), в) и г), е). 5. а), б) и г), д), е).

18. Коэффициенты a и b эмпирического уравнения регрессии могут быть оценены, исходя из условий минимизации следующих сумм:

а)

б)

в)

г)

д)

е)

причём, это – отражение следующих методов:

1. а) и б) – метод моментов, в) – метод наименьших модулей, д) и е) – метод максимального правдоподобия; 2. а) – метод моментов, в) – метод наименьших модулей, е) – метод наименьших квадратов; 3. в) и г) – метод наименьших модулей, д) и е) – метод наименьших квадратов;

4. в) – метод наименьших модулей, д) – метод наименьших квадратов; 5. а) – метод максимального правдоподобия, в) – метод наименьших модулей, д) – метод наименьших квадратов.

19. Какого вида связь существует между эмпирическими коэффициентами линейной регрессии y_i = a + bx_i + e_i и выборочным коэффициентом корреляции?

1. ; 2. ; 3. ;

4. ; 5. .

20. Какие из ниже приведённых утверждений – истинны, и какие – ложны (или не определены)?

а) Случайная погрешность e_i и отклонение e_i совпадают.

б) В регрессионной модели объясняющая переменная является фактором изменения зависимой переменной.

в) Линейное уравнение регрессии является линейной функцией относительно входящих в него переменных.

г) Коэффициенты теоретического и эмпирического уравнений регрессии являются по сути СВ.

д) Значения объясняющей переменной парного линейного уравнения регрессии являются СВ.

е) Коэффициент b₁ эмпирического парного линейного уравнения регрессии показывает процентное изменение зависимой переменной Y при однопроцентном изменении X.

ж) Коэффициент b₁ регрессии Y на X имеет тот же знак, что и коэффициент корреляции r_xy.

з) МНК удобен тем, что нахождение оценок коэффициентов регрессии сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений.

и) Парная линейная регрессионная модель имеет слабую практическую значимость, так как любая экономическая переменная зависит не от одной, а от большого числа факторов.

1. а), в), д), е) – истинно, б), г), ж), з), и) – ложно или не определено. 2. б), в), ж), з) – истинно, а), г), д), е), и) – ложно или не определено. 3. а), б), в), г) – истинно, д), е), ж), з), и) – ложно или не определено.

4. а), г), д), и) – истинно, б), в), е), ж), з) – ложно или не определено. 5. б), в), д), е), з) – истинно, а), г), ж), и) – ложно или не определено.

21. Как Вы считаете, если по одной и той же выборке рассчитаны регрессии Y.
на X и X на Y, то совпадут ли в этом случае линии регрессии?

1. Нет, практически никогда. 2. Да, совпадут всегда. 3. Совпадут, если выборка большая.

4. Совпадут, если выборка малая. 5. Совпадут, если данные несгруппированы.

22. Суть МНК состоим в…

1. минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии. 2. минимизации суммы квадратов значений зависимой переменной. 3. минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от точек эмпирического уравнения регрессии.

4. минимизации суммы квадратов отклонений точек эмпирического уравнения регрессии от точек теоретического уравнения регрессии. 5. минимизации суммы квадратов отклонений точек наблюдений от точек теоретического уравнения регрессии.

23. Если переменная X принимает среднее по выборке значение , то какие из. ниже приведённых утверждений – истинны?

а) Наблюдаемая величина зависимой переменной Y равна среднему значению .

б) Рассчитанное по уравнению регрессии Y = a + bx значение переменной Y.
в среднем равно , но не обязательно равно ему в каждом конкретном случае.

в) Рассчитанное по уравнению регрессии Y = a + bx значение переменной Y.
в среднем равно .

г) Отклонение значения Y() минимально среди всех других отклонений.

д) Значение Y() обязательно равно .

o а) и б). o а) и в). o б) и г).

o в) и г). o в) и д).

24. По выборке объёма n = 10 получены следующие данные:

Рассчитайте оценки коэффициентов регрессии Y на X () и X на Y ().

o a = 0,066; b = – 8,523; c = – 353,487; d = 46,573. o a = 46,573; b = 0,066; c = – 353,487; d = 8,523. o a = 8,523; b = 46,573; c = – 0,066; d = 353,487.

o a = 353,487; b = 8,523; c = – 46,573; d = – 0,066. o a = – 0,066; b =– 353,487; c = – 8,523; d = 46,573.

25. «Грубое» правило анализа статистической значимости коэффициентов регрессии заключается в том, что если t – статистика ( или ) заключена в следующих пределах:

а) | t | £ 1; б) 1 < | t | £ 2; в) 2 < | t | £ 3; г) | t | > 3, то…

 

1. а) коэффициент регрессии значим с a = 0,01; б) коэффициент регрессии значим с a = 0,02; в) коэффициент регрессии значим с a = 0,05; г) коэффициент регрессии значим с a = 0,1. 2. а) коэффициент регрессии значим с a = 0,1; б) коэффициент регрессии значим с a = 0,05; в) коэффициент регрессии значим с a = 0,02; г) коэффициент регрессии значим с a = 0,01. 3. а) коэффициент регрессии не может быть признан значимым; б) Коэффициент слабо значим (a = 0,01); в) коэффициент значим с вероятностью a = 0,05; г) почти гарантировано наличие линейной корреляционной связи (a @ 1).

4. а) коэффициент регрессии не может быть признан значимым, доверительная вероятность составляет g < 0,7; б) Коэффициент слабо значим (0,7 £ g < 0,95); в) коэффициент значим 0,95 £ g < 0,99; г) почти гарантировано наличие линейной корреляционной связи (g @ 1). 5. а) коэффициент регрессии не может быть признан значимым, доверительная вероятность составляет a < 0,7; б) Коэффициент слабо значим (0,7 £ a < 0,95); в) коэффициент значим 0,95 £ a < 0,99; г) почти гарантировано наличие линейной корреляционной связи (a @ 1).

26. В чём суть предсказания индивидуальных значений зависимой переменной?

1. В построении доверительного интервала, в котором оказываются 100a% всех точек наблюдения. 2. В построении доверительного интервала, за границами которого оказываются 100a% всех точек наблюдения. 3. В построении доверительного интервала, за границами которого могут оказаться не более 100a% всех точек наблюдения при каждом конкретном значении объясняющей переменной.

4. В построении доверительного интервала, за границами которого могут оказаться не более 100a% всех точек наблюдения при каждом конкретном значении объясняемой переменной. 5. В построении доверительного интервала, за границами которого могут оказаться не более 100g% всех точек наблюдения при каждом конкретном значении объясняющей переменной.

27. В каких пределах изменяется коэффициент детерминации R²?

1. От – 1 до + 1. 2. От 0 до +1. 3. От 0 до + ¥.

4. От 1 до + ¥. 5. От – ¥ до + ¥.

28. Явление гетeроскедастичности – это…

1. постоянство дисперсии. 2. постоянство дисперсии отклонений. 3. непостоянство дисперсии.

4. непостоянство дисперсии отклонений ei. 5. явление, при котором вероятные распределения случайных отклонений ei при различных наблюдениях одинаковы.

29. Что позволяет проверить статистика Дарбина–Уотсона DW?

1. Наличие или отсутствие гетероскедастичности. 2. Наличие корреляции переменных. 3. Отсутствие зависимости между переменными.

4. Наличие или отсутствие автокорреляции между наблюдаемыми показателями. 5. Наличие нелинейной регрессии между переменными.

30. Мультиколлинеарность – это…

1. взаимосвязь переменных. 2. линейная взаимосвязь переменных. 3. линейная взаимосвязь объясняющих переменных.

4. сильная корреляционная зависимость между объясняемой и объясняющей переменными. 5. сильная корреляционная зависимость между объясняемыми переменными.

31. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:

а) t - критерия Стьюдента;

б) F - критерия Фишера – Снедекора;

в) средней квадратической ошибки;

г) средней ошибки аппроксимации.

 

32. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:

а) 0,5 %;

г) 0,5 млн. руб.;

в) 500 тыс. руб.;

г) 1,5 млн. руб.

 

33. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:

а) только при нелинейной форме зависимости;

б) при любой форме зависимости;

в) только при линейной зависимости.

 

34. По направлению связи бывают:

а) умеренные;

б) прямые;

в) прямолинейные.

 

35. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии: . Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод:

а) Уравнение значимо при a = 0,05;

б) Уравнение незначимо при a = 0,01;

в) Уравнение незначимо при a = 0,05.

36. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»?

а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии;

б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии;

в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии;

г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии.

 

37. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными.

 

38. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.

 

39. На чем основан тест Уайта?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.

 

40. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.

 

41. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков?

а) Мультиколлинеарность;

б) Автокорреляция;

в) Гетероскедастичность;

г) Гомоскедастичность.

 

42. Фиктивные переменные вводятся в:

а) только в линейные модели;

б) только во множественную нелинейную регрессию;

в) только в нелинейные модели;

г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.

 

43. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются , то это сви детель ствует:

а) О наличии мультиколлинеарности;

б) Об отсутствии мультиколлинеарности;

в) О наличии автокорреляции;

г) Об отсутствии гетероскедастичности.

 

44. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?

а) Увеличение объема выборки;

б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;

в) Изменение спецификации модели;

г) Преобразование случайной составляющей.

 

45. Если и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:

а) сверхиденцифицировано;

б) неидентифицировано;

в) точно идентифицировано.

 

46.Уравнение регрессии имеет вид:

а) ;

б) ;

в) .

 

47. В чем состоит проблема идентификации модели?

а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;

б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным;

в) проверка адекватности модели.

 

48. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения?

а) Обобщенный МНК

б) ДМНК, КМНК;

в) КМНК;

г) ДМНК.

 

49. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:

а) (k-1) фиктивная переменная;

б) k фиктивных переменных;

в) (k+1) фиктивная переменная;

г) 2k фиктивных переменных.

 

50. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:

а) парного коэффициента корреляции;

б) коэффициента детерминации;

в) множественного коэффициента корреляции.

г) статистики Стьюдента.

 

51. В линейном уравнении _x=а₀+a₁х коэффициент регрессии показывает:

а) тесноту связи;

б) долю дисперсии "Y", зависимую от "X";

в) на сколько в среднем изменится "Y" при изменении "X" на одну единицу;

г) ошибку коэффициента корреляции.

 

52. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора?

а) коэффициент вариации;

б) коэффициент корреляции;

в) коэффициент детерминации;

г) коэффициент эластичности.

53. Коэффициент эластичности показывает:

а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;

б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;

в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.

г) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.

54. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?

а) Тест Голфелда-Квандта;

б) Тест ранговой корреляции Спирмена;

в) Тест Дарбина- Уотсона.

г) Критерий Фишера.

55. На чем основан тест Голфельда -Квандта

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.