Тема 4. Методы и приемы и методы понижения риска

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-31	способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	- знать: методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; - уметь: проводить оценку рисков, определять их возможные социально-экономические последствия; - иметь навыки и/или опыт деятельности: использования современных методов сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для выявления и оценки рисков;
ПК-33	способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	- знать: сущность, виды рисков, природу их формирования; - уметь: выполнять анализ и разрабатывать мероприятия по предупреждению, локализации и нейтрализации рисков; - иметь навыки и/или опыт деятельности: выявления, оценки, предупреждения, локализации и нейтрализации рисков;
ПК-34	способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	- знать: сущность, виды рисков, природу их формирования; - уметь: выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; - иметь навыки и/или опыт деятельности: выявления рисков в сфере экономической безопасности;
ПК-40	способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы	- знать: методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; - уметь: проводить оценку рисков, определять их возможные социально-экономические последствия; - иметь навыки и/или опыт деятельности: выявления, оценки, предупреждения, локализации и нейтрализации рисков.

Структура курса

Тема 1. Риск и неопределенность

Предмет и задачи курса. Неопределенность и ее виды. Риск: сущность, классификация рисков. Идентификация и концептуальные направления выявления и анализа рисков. Информационное обеспечение анализа и оценки рисков. Визуализация рисков.

 

Тема 2. Методы и показатели оценки риска в условиях неопределенности

Концепция и методы оценки риска. Представление о допустимом и критическом риске. Показатели риска в условиях неопределенности. Критерии выбора (принятия решений) в условиях полной неопределенности. Волатильность. Определение уровня (степени) риска (нормальное распределение вероятностей и кривая рисков). Концепция рисковой стоимости (value - at - risk – VAR).

 

Тема 3. Основы принятия решений в условиях риска

Методы учета рисков при принятии решений. Метод корректировки нормы дисконта. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности). Метод сценариев. Дерево решений. Метод Монте-Карло. Анализ чувствительности и безубыточности. Метод (модель) CAPM и ее прикладное применение.

Тема 4. Методы и приемы и методы понижения риска

Методы снижения рисков: классификация, обзор. Распределение рисков. Методы уклонения от риска. Методы локализации и диссипации риска. Методы компенсации риска и финансирование риска. Диверсификация рисков. Страхование рисков. Хеджирование рисков.