Тема 8. Инвестиционные риски

Виды инвестиционных рисков и их характеристика. Угрозы и факторы формирования инвестиционных рисков. Основные направления понижения инвестиционных рисков.

Перечень экзаменационных вопросов по курсу:

1. Анализ чувствительности и безубыточности.
2. Виды инвестиционных рисков и их характеристика.
3. Виды производственных рисков и их характеристика.
4. Виды торговых рисков и их характеристика.
5. Виды финансовых рисков и их характеристика. Угрозы и факторы формирования финансовых рисков.
6. Визуализация рисков.
7. Волатильность, основные способы ее измерения.
8. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.
9. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности.
10. Дерево решений.
11. Диверсификация рисков.
12. Допустимый и критический риск: группировка рисков по уровню влияния на деятельность.
13. Идентификация рисков, основные направления выявления рисков.
14. Информационное обеспечение анализа и оценки рисков.
15. Как правильно осуществлять обнаружение рисков при помощи качественного анализа?
16. Как рассчитывается коэффициент риска и определяются возникающие проблемы управления риском на предприятии?
17. Какие экспертные методы применяются при определении возможности наступления рисковых ситуаций?
18. Классификация рисков.
19. Концепция оценки рисков, обзор методов оценки рисков.
20. Концепция рисковой стоимости (value - at - risk – VAR).
21. Критерии выбора (принятия решений) в условиях полной неопределенности.
22. Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности российских предприятий.
23. Метод (модель) CAPM и ее прикладное применение.
24. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности).
25. Метод корректировки нормы дисконта.
26. Метод Монте-Карло.
27. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation).
28. Метод сценариев.
29. Методы компенсации риска и финансирование риска.
30. Методы локализации и диссипации риска.
31. Методы уклонения от рисков.
32. Методы учета рисков при принятии решений о варианте деятельности в будущем.
33. Методы финансирования рисков.
34. Неопределенность и ее виды.
35. Неопределенность и риск: сущность и различия.
36. Нормальное распределение вероятностей и кривая риска.
37. Определите степень риска при помощи количественных и качественных методов оценки рисков.
38. Основные методы понижения рисков.
39. Основные показатели риска в условиях частичной неопределенности.
40. Портфель проектов и риск портфеля. Портфельные стратегии. Основные направления понижения финансовых рисков.
41. Риск: сущность и природа риска.
42. Специфика аграрной сферы и риски в АПК.
43. Статистические методы оценки риска.
44. Страхование и хеджирование рисков.
45. Угроза и риск: сущность и различия.
46. Угрозы и факторы формирования инвестиционных рисков. Основные направления понижения инвестиционных рисков.
47. Угрозы и факторы формирования производственных рисков. Основные направления понижения производственных рисков.
48. Угрозы и факторы формирования торговых рисков. Основные направления понижения торговых рисков.
49. Управление кредитным риском в деятельности банков.
50. Этапы управления риском.