Управление активами

Задача №15

Задача №14

Задача №12

Задача №11

Задача №10

Задача №9

Задача №8

Задача № 7

Задача №6

Задача №5

Задача №4

Задача №3

Задача №2

Задача №1

Задачи для контроля знаний

Рассчитайте сумму выплат по депозитному сертификату, выпускаемому на 6 месяцев на сумму 100 тыс. долларов под 15 % годовых.

Рассчитайте “разрыв фондов”, если коммерческ5ий банк должен представить ссуду, отвечающую всем нормам, на 125 тыс. рублей, купить государственные ценные бумаги на 75, т. р. и учесть векселя на сумму 141, т. р., при этом сберегательных счетов – на 184, т. р., срочных депозитов на 85, т. р. Сделайте вывод.

Рассчитайте действительную процентную ставку по кредитам ЦБ России для коммерческого банка, если учетная ставка 28 %, предельные издержки по заключению кредитной сделки 0,25 %. Коммерческому банку необходимо 27 млн. р. для финансирования займов, но только 25 млн. р. реально будут инвестированы.

Привлечение средств в коммерческий банк возможно через депозитные сертификаты. Рассчитайте действительную процентную ставку депозитного

сертификата в 50 млн. р., рыночная ставка ДС 16,45 %, предельные издержки привлечения 0,25 %, страховой взнос 0,023 %. Реально в активы будет направлено 47 млн. р.

Банк предоставил информацию о своем финансовом положении. Оцените сочетание депозитных и недепозитных источников. Какие проблемы могут возникнуть при данной структуре активов.

Активы	Сумма, у.е.	Пассивы	Сумма, у.е.
Наличность и межбанковские депозиты Инвестиции и ценные краткосрочные бумаги Совокупные кредиты Долгосрочные ценные бумаги Прочие активы   Итого		Депозиты до востребования Срочные депозиты Депозитные сертификаты Сберегательные счета Межбанковские кредиты Прочие пассивы Акционерный капитал   Итого

Коммерческий банк “А” занял по межбанковскому кредиту 150 млн. долларов у банка “В” сроком 24 часа для финансирования 30-дневного кредита своего клиента. При заключении соглашения ставка международного банковского кредита – 27,85 %. На следующий день, после возврата кредита банком “А”, банк “В” использовал 50 млн. долларов на собственные нужды, а 100 млн. долларов разместил в кредит банку “С” под 27,92 %. Как эти операции отразятся в балансе банка “В”, какой процентный доход получит банк?

Рассчитайте структуру пассивов коммерческих банков А, В, С по балансовым данным и сделайте выводы о динамике развития банков

Статьи пассивов, р.	А - банк	В - банк	С- банк
Базов.	Отчет.	Базов.	Отчет.	Базов.	Отчет.
Уставный фонд
Резервный фонд
Прочие фонды
Расчетные фонды
Счета банков-корреспондентов
Срочные вклады и депозиты предприятий
Вклады граждан	-
Кредиты, полученные от других банков
Кредиторы и прочие обязательства банка
Прибыль
Прочие пассивы

Коммерческий банк выпустил 3 месячные переводные векселя на сумму 24 млн. р. с обусловленной договором процентной ставкой в 18,47 % годовых. Подсчитайте сумму к оплате по векселю для покупателя. Какую сумму может получить покупатель векселя при учете в другом банке?

Коммерческий банк решил проблему формирования фондов в размере 120 млн. р. для обеспечения кредитной заявки клиента на срок 2 месяца. Процентные ставки на краткосрочном рынке капиталов находятся на следующем уровне: учетная ставка ЦБ России 28 %, ставка MIBOR 31,5 %, по депозитным сертификатам 17,3 %, по срочным депозитам 15,6 %, по сберегательным депозитам – 19 %, коммерческим бумагам – 18,5 %. Учитывая все факторы (норму резервных требований, издержек, привлекательность источников и срок), повышение процентных ставок в перспективе, порекомендуйте формирование фондов.

Рассчитайте расчетный баланс банка при условии формирования пассивов по индивидуальному плану для всех участников деловой игры (файл План1). Сделайте выводы и оформите результаты оптимального сочетания пассивных источников, заполните таблицу в электронном виде и опишите предложенную структуру пассивов

Банк финансировал пакет новых кредитов на сумму 400 млн. р. Он предполагает получить 450 млн. р.

депозитов, из них 325 млн. р. срочных депозитов по средней процентной ставке 18,75 %, непроцентные расходы по привлечению составят 1,45 % и 125 млн. р. вкладов до востребования, непроцентные расходы составят 7,25 %.Вычислите:

1) каковы предельные издержки объединенных средств;

2) какую предельную ставку по своим приносящим доходы активам банк будет стремиться получить?

Клиент банка сделал вклад на сумму 10 млн. р. под 12 % годовых на 2 года. Рассчитайте сумму к получению при следующих условиях:

1) начисление процентов 1 раз в год;

2) начисление процентов 4 раза в год;

3) начисление процентов 2 раз в год.

Проценты капитализируются.

Задача №13:

АО «Динамо» заключило депозитные договора с коммерческими банками «Фотон» и «Инвестбанк». В банке «Фотон» открыт счет А на сумму 10 млн. р. сроком на 4 года под 20 % годовых, начисляемых ежегодно по сложному проценту. В «Инвестбанке» открыты счета В и С на таких же условиях, но с начислением процентов по счету В по полугодиям, а по счету С по кварталам. Одновременно банк «Фотон предлагает предприятию заключить договор о равномерных ежегодных взносах на счет Д В размере 1 млн. р. сроком на 4 года при годовой ставке 24 % и на счет Е при взносе такой же суммы, но каждые полгода

. Определите суммы на депозитах А и В, С. Рассмотрите выгодность открытия счетов Д и Е с точки зрения клиента и банка.

Чековые и депозитные счета - 200 млн. р.

Срочные и сберегательные счета - 400 млн. р.

Займы на денежном рынке - 100 млн. р.

Акционерный капитал - 100 млн. р.

Итого: 800 млн. р.

Выплаты по процентным ставкам для сберегательных и срочных вкладов, в среднем составляют 9 %, а непро­центные расходы, связанные с привлечением средств равны 2 % от общего объем средств.

Процентные выплаты по чековым депозитам 3 %, а непроцентные расходы по ним – 7 % от общей суммы. Издержки по займам – 10 %, а непроцентные расходы – 1 % %. Стоимость акционерного капитала – 22 % до уп­латы налогов (налог 34 %). С учетом резервных требова­ний и остатков инкассированных средств издержки по чековым вкладам возросли на 15 %, по срочным сбе­регательным счетам – на 5 %, по займам – на 2 %.

Вычислите:

1)средневзвешенную процентную ставку всех полученных средств до уплаты налога;

2)безубыточную ставку накладных расходов, если совокупные активы 700 млн. р.;

3)средневзвешенную полную стоимость капитала.

Банк “Айлс” обнаружил, что если предложит новые процентные ставки по депозитным сертификатам, то может получить объем новых вкладов.

Ожидаемый объем новых вкладов, млн. долл.	Ставка процентов, предлагаемая вкладчику, %
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

Руководство предполагает, что может инвестировать любые средства, полученные от новых вкладов в виде кредитов по ставке 8 %. Насколько может банк увеличить ставку по депозитам, чтобы максимизировать совокуп­ную прибыль (исключая расходы на выплату процентов).

7.1 Экономическая сущность активных операций и их анализ

7.2Качество активов коммерческого банка

7.3 Управление кредитным портфелем. Оценка качества кредитного портфеля

7.4 Управление валютным портфелем и валютными рисками

7.4 Управление портфелем инвестиций