Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Тестирование стационарности временного ряда




Как было отмечено выше, стационарные временные ряды имеют следующие отличительные черты: значения ряда колеблются вокруг постоянного среднего значения с постоянной дисперсией, которая не зависит от времени, АКФ затухает с увеличением лага. При анализе экономических явлений чаще приходится иметь дело с нестационарными временными рядами, которые не имеют постоянного среднего, дисперсия которых зависит от времени, а АКФ затухает очень медленно. Для подбора модели ряда и прогнозирования его значений необходимо уметь распознавать тип временного ряда.

Рассмотрим процесс авторегрессии первого порядка

y(t)=my(t-1)+e(t).

Ряд y(t) является стационарным рядом, если –1<m<1. Если m=1, то y(t) – нестационарный временной ряд – случайное блуждание со сдвигом: в этом случае считают, что временной ряд y(t) имеет единичный корень.

Вычтем y(t-1) из обеих частей модели: Dy(t)=gy(t-1)+e(t), где g=m-1.

Дики и Фуллер рассмотрели три регрессии:

Dy(t)=gy(t-1)+e(t),

Dy(t)=m0+gy(t-1)+e(t),

Dy(t)=m0+gy(t-1)+m2t+e(t).

Вторая регрессия содержит постоянный элемент m0, а третья, кроме этого, и линейный временной тренд. Во всех трех регрессиях интересующий параметр g.

Нулевая гипотеза H0: g=0 против альтернативы H1: g<0.

Тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller) состоит в следующем. Оцениваются методом наименьших квадратов одно из указанных выше уравнений.


Прогнозирование

Рис. 5.11. Подход Бокса-Дженкинса


Рис. 5.12. Процесс выбора ARIMA модели

Получают оценку g, стандартную ошибку и соответствующее значение t – статистики. Сравнивая значение t-статистики с табличным, определяют, принять или отклонить H0. Критическое значение t-статистики имеет нестандартное распределение и зависит от формы регрессии и объема выборки – см в [5].

Критические значения не изменятся, если указанные выше модели заменить авторегрессионным процессом произвольного порядка:

Dy(t)=gy(t-1)++e(t),

Dy(t)=m0+gy(t-1)++e(t),

Dy(t)=m0+gy(t-1)+m2t++e(t).

Для последних моделей Дики и Фуллер предложили три дополнительные статистики для тестирования обобщенных гипотез о коэффициентах:

f1: H0: g=m0=0.

f2: H0: g=m0=m2=0.

f3: H0: g=m2=0.

Статистики fi конструируются как F тест: , i=1,2,3, где RSSr и RSSur – квадраты ошибок короткой и длинной регрессий, g – число исключенных переменных, n – число наблюдений, k – число параметров в длинной регрессии. Большие значения fi ведут к отклонению нулевой гипотезы. Критические значения статистик вычислены Дики и Фуллером и затабулированы.








Дата добавления: 2014-02-01; просмотров: 1772; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9456 - | 7326 - или читать все...

Читайте также:

  1. II. Экономические достижения современного Китая
  2. Автокорреляция уровней временного ряда
  3. Автокорреляция уровней временного ряда. При построении эконометрической модели используются два типа данных:
  4. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда
  5. Архитектура современного компьютера
  6. Астрологический ключ к значению пола для современного человека
  7. Бюджетное ограничение применительно к механизму реализации дорогостоящих товаров длительного пользования в ситуации межвременного выбора
  8. Введение.. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания. - М.: Инфра-М, 2003
  9. Внешние функции современного государства, их характеристика
  10. Внутренние функции современного государства. Формы осуществления
  11. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства
  12. Внутренняя политика. Первые действия Временного правительства


 

34.237.51.159 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.