Тема 5. Прогнозирование временных рядов (группа 3.7ММЭ)

Смотри отсканированные материалы по розовой книжке.

Группа 3.7. данных не предоставила.

* Дисперсия переменной y_t в точке t может рассматривать как характеристика, построенная на множестве выборочных оценок математических ожиданий M [ y_t ] при соответствующих вариантах оценок их параметров, т.е. как

,

где R – количество возможных вариантов оценок параметров и M_r [ y_t ]=  – выборочное математическое ожидание переменной y_t в r -м варианте. Аналогичным образом могут быть проинтерпретированы и определены и ковариации значений y_t и y_{t + j} , t =1, 2,... Т; j = 1, 2,..., T –1