Общие положения волновой теории Эллиотта

Волновая теория Эллиотта

Ральф Нельсон Эллиотт был инженером. После серьезной болезни в начале 1930-х гг. он занялся анализом биржевых цен и показателей, в частности индекса Доу-Джонса. Сделав ряд весьма успешных предсказаний, он в 1939 году опубликовал серию статей в журнале Financial World Ma-azine. В них впервые была представлена его точка зрения на биржевую жизнь, которая гласила, что движения индекса Доу-Джонса подчиняются определенным ритмам. Согласно Эллиотту все эти движения следуют тому же закону, что и морские приливы — за приливом следует отлив, за действием (акцией) следует противодействие (реакция). Эта динамика снова и снова проявляет себя. Процедура смены взлетов и падений повторяется с завидной регулярностью, поскольку структура рынка, взятого как единое целое, остается неизменной.

Эллиотт писал: «Закон природы включает в рассмотрение важнейший элемент — ритмичность. Закон природы — это не некая система, не метод игры на рынке, а явление, характерное, видимо, для хода любой человеческой деятельности. Его применение в прогнозировании революционно».

Общие положения волновой теории Эллиотта

Суть волновой теории Эллиотта заключается в следующем:

• волной называется направленное движение цен в одну сторону (когда в целом есть повышение или понижение, без учета внутренних коррекций движения, то есть волна есть, когда естьтренд);

• после повышающейся волны всегда идет понижающаяся волна, а после понижающейся волны всегда идет повышающаяся волна (то есть всегда движение одной волны корректируется движением другой);

• волны с номерами 1, 3, 5, A, C, а также их подволны (1), (3), (5), (А), (С) именуются «импульсными» волнами, потому что они идут по направлению основного взлета или основной коррекции, то есть придают импульс «своей волне» более высокого порядка;

• волны 2, 4, B, а также (2), (4), (B) — это «корректирующие» волны, потому что они идут в противоположном по сравнению с импульсными волнами направлении, то есть корректируют «свою волну» более высокого порядка;

• повышающиеся волны 1, 3, 5 состоят из пяти более мелких волн, идущих зигзагом — (1), (2), (3), (4), (5);

• понижающиеся волны 2 и 4 состоят их трех более мелких волн (А), (В), (С);

• понижающиеся волны А и волна С состоят из пяти более мелких волн — (A), (B), (C), (D), (E);

• повышающаяся волна B состоит из трех более мелких волн (1), (2), (3);

•волна любого порядка всегда является подволной еще более могущественной волны. В нашем примере волны 1, 2, 3, 4, 5 являются пятиволновой последовательностью волны, которую можно бы было обозначить как «I».

Существуют наблюдения о том, какой длины те или иные волны могут быть, как их размеры могут соотноситься с размерами «соседей» и какой вид они могут принимать. Как только завершается рост, состоящий из 5 волн, начинаются 3 волны коррекции (А), (В), (С). Независимо от степени напора тенденция всегда будет развиваться по основному 8-волновому циклу (рис. 7.1.1). Волны (3) или (5) могут разбиваться на более мелкие кусочки. Разбиваться могут, конечно, и наши мечты о суровую реальность, если вместо учебы без конца смотреть телевизор… однако не о том сейчас речь. Речь о том, что это разбиение (мы опять о волнах) зависит от направления большей волны, частью которой она является.

И бьются они так:

• все импульсные волны — (1), (3), (5), (А), (С) делятся на 5 подволн еще более мелкого порядка;

• волны (2), (4), (В) делятся на 3 волны меньшей степени — корректирующие волны всегда короче импульсных. Пользуясь этими правилами разбиения волн на подволны и постулатами теории, описанными выше, всегда можно узнать, в «каком месте» волнового движения (рынка) мы находимся в данный момент вместе нашими ценами, банками, брокерами, инвесторами и другими трейдерами!

Вот как это делается:

• если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с волной (А) 3-волнового (А)-(В)-(С) падения, так как волны (2) и (4) всегда являются «трехволновками». А значит, нас ждут волны (В) и (С), то есть падение продолжится.

• на «медвежьем» рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн — это предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Эта новая предсказанная нами волна может оказаться (1) волной «бычьей» тенденции (рис. 7.1.2).